Lucro das metodologias de negociação não correlacionadas

Brad KoniaSem categoriaDeixe um comentário

Ao atravessar a rua, usamos principalmente o sentido da visão, mas também a audição e o toque para detectar vibrações. Cada sentido nos fornece uma representação diferente da rua e do trânsito. Eles são todos verdadeiros, mas são todos diferentes. Ao combinar vários sentidos não correlacionados, obtemos uma imagem mais completa do nosso ambiente.

Da mesma forma, na PrescienTrading, acreditamos que nossas análises do ciclo de mercado fornecem um poder sem paralelo na previsão de preços futuros nos mercados financeiros. Se tivéssemos que escolher apenas uma metodologia de negociação para negociar, certamente escolheríamos a nossa. No entanto, não estamos limitados a apenas uma metodologia, portanto, enquanto confiamos em nossa própria metodologia de negociação como base de todas as nossas decisões de negociação, geralmente fazemos uma verificação cruzada com outras metodologias de negociação não relacionadas discutidas abaixo. Também incorporamos várias dessas metodologias em nosso serviço de sinais de negociação PrescientSignals.

Cada uma dessas metodologias de negociação é extremamente poderosa e pode ser negociada lucrativamente isoladamente, mas cada uma oferece uma perspectiva diferente do mercado. Ao considerar várias perspectivas, obtemos uma compreensão mais completa do que o mercado está nos comunicando.

A Linha Presciente

Antes de discutirmos outras metodologias de negociação, vamos revisar o histórico da análise de ciclos e explicar como nossa abordagem difere da análise de ciclos convencional.

Edward Dewey e JM Hurst foram os pioneiros da pesquisa sobre ciclos. Eles quantificaram um fenômeno que intuitivamente sabemos ser verdade. Todos os mercados se movem em ciclos. Isso ocorre porque os mercados são controlados por pessoas que têm emoções, que são influenciadas por ciclos naturais. O universo inteiro se move em ciclos. Do movimento dos planetas às marés, às estações, ao sol nascendo e se pondo todos os dias de acordo com um ciclo conhecido, tudo na natureza é cíclico. Nos mercados, vemos uma oscilação contínua entre medo e ganância. À medida que o preço aumenta, as pessoas se tornam gananciosas e cada vez mais compradores entram no mercado. Em um certo ponto (previsível), o preço atinge um nível extremo, os comerciantes começam a obter seus lucros e o preço começa a cair. Nesse momento, o medo toma conta e o preço pode cair mais rapidamente. Como o medo é uma emoção mais forte que a ganância, o preço tende a cair mais rápido do que sobe.

Embora o medo e a ganância possam ser os principais fatores determinantes do preço, há muitas influências cíclicas secundárias que variam dependendo do mercado. Por exemplo, o preço das commodities agrícolas é influenciado pelos padrões climáticos, que são eles mesmos cíclicos. Os metais são influenciados por ciclos econômicos, que são influenciados por outros ciclos. Assim, em qualquer mercado, haverá muitos ciclos de trabalho e cada mercado terá sua própria assinatura cíclica. O objetivo da análise de ciclo é simplesmente identificar os ciclos. Não nos importamos com o que causa os ciclos. Nossa única preocupação é determinar quais ciclos estão em jogo, juntamente com a duração (frequência) e a força (amplitude) de cada ciclo.

Dewey estava fazendo sua pesquisa antes da invenção dos computadores. Hurst tinha acesso a computadores antigos, mas o poder de processamento era uma pequena fração do que temos hoje, mesmo em nossos telefones e relógios. A análise do ciclo em tempo real era impraticável, portanto eles se concentraram na identificação de ciclos fixos. Hurst desenvolveu um modelo de ciclo nominal que identificava ciclos que variam de 1 dia a 18 anos de duração. Esse modelo permite uma variação limitada nos ciclos, mas é baseado na premissa de que existem ciclos fixos. Talvez nos dias dele isso fosse verdade e, até certo ponto, hoje seja verdade. No entanto, o mundo se tornou muito mais complicado. Atualmente, os mercados são negociados principalmente eletronicamente e muitos mercados estão abertos 24/7. Com o advento de modelos de comércio computadorizados, juntamente com a crescente manipulação dos mercados por governos, fundos de hedge e comércio institucional, os ciclos tornaram-se muito mais complexos, dificultando o comércio lucrativo usando ciclos fixos. Os ciclos ainda existem, mas agora são um alvo em movimento.

David Hickson de Comerciante Senciente é um dos principais pensadores da pesquisa sobre o ciclo de mercado atualmente. David criou Comerciante Senciente, uma excelente plataforma de análise de ciclo baseada na pesquisa de Hurst. Ele é inquestionavelmente a principal autoridade viva dos ciclos de Hurst. Embora admiremos muito o trabalho de David, acreditamos que os ciclos de Hurst têm uma fraqueza inerente, pois pressupõem a existência de ciclos fixos. O Sentient Trader é flexível em termos de permitir o desvio desses ciclos fixos, mas questionamos por que precisamos começar com uma duração de ciclo fixo e depois compensar a variação inevitável?

Nossos algoritmos de análise de ciclo não fazem suposições sobre ciclos fixos. Nossos algoritmos são dinâmicos e começam com uma lista limpa todos os dias, analisando os ciclos existentes hoje, com base na ação recente dos preços. O resultado é que a imagem cíclica pode mudar completamente de um dia para o outro. Isso não significa que a imagem de ontem fique subitamente inválida. Os ciclos de ontem ainda podem estar em jogo, mas se surgir um ciclo mais forte, nossos algoritmos o identificarão imediatamente. O consenso de nossos algoritmos é apresentado em nosso indicador exclusivo e proprietário, o Linha Prescient, que projeta o preço antecipadamente em um número especificado de barras, geralmente com uma precisão impressionante.

Drummond Geometry

Drummond Geometry foi desenvolvido e refinado por muitos anos pelo lendário comerciante canadense Charles Drummond. A Drummond Geometry lida com a energia do mercado, conforme expressa pela PL Dot, uma média móvel de 3 barras dos preços alto, baixo e fechamento, avançou uma barra. A relação entre preço e o ponto PL indica direção e força da tendência. O ponto PL está sempre pressionando ou atualizando. Quando está pressionando, o preço está se afastando e, quando é refrescante, o preço está voltando para o PL Dot.

A Drummond Geometry é uma das metodologias de negociação mais poderosas que encontramos. Embora o PL Dot seja o princípio central da Drummond Geometry, a metodologia de negociação completa é extremamente sofisticada e requer anos de estudo. Drummond escreveu mais de dez livros sobre o assunto e, com a ajuda de seu parceiro, Ted Hearne, criou um curso multimídia de 30 aulas. A Drummond Geometry inclui um conjunto proprietário de linhas de suporte e resistência que geralmente produzem uma precisão extraordinária em termos de metas de preço.

A Drummond Geometry é um complemento ideal para a análise de ciclos, porque é muito mais precisa na identificação de áreas de suporte e resistência do que os indicadores convencionais de análise técnica. Por exemplo, suponha que o mercado esteja atualmente em uma longa tendência de baixa, mas a Linha Presciente tenha subido, prevendo uma recuperação no mercado. Examinando os indicadores da Drummond Geometry, você pode ver que o preço quebrou de maneira limpa em uma grande área de suporte em 1.000 e a próxima área significativa de suporte é em 990. A melhor opção seria monitorar o mercado e aguardar até que o preço entre na próxima zona de suporte antes de entrar em uma posição longa.

Heikin-Ashi

Heikin-Ashi é um derivado objetivo dos gráficos de velas japonesas. Os padrões tradicionais de velas costumam ter um valor preditivo significativo, mas sua interpretação permite muita subjetividade. Além disso, como existem mais de 100 padrões de velas, aprender e aplicar essa metodologia à sua negociação pode levar anos de estudo e prática. Heikin-Ashi simplifica e objetiva a análise de velas, substituindo a infinidade de padrões por um conjunto objetivo de regras.

As velas Heikin-Ashi usam valores de OHLC modificados que diferem significativamente dos valores reais de OHLC. Assim, embora as velas Heikin-Ashi possam parecer semelhantes às velas tradicionais, elas não mostram os preços verdadeiros e são realmente mais um indicador do que uma verdadeira representação do preço. Velas verdes indicam uma tendência de alta e velas vermelhas uma tendência de baixa. Também plotamos o PL Dot no gráfico Heikin-Ashi, usando-o para confirmar as mudanças de tendência. Uma mudança de tendência requer uma mudança na cor da vela e no preço que cruza o ponto PL. Os gráficos Heikin-Ashi possuem um atraso interno de uma barra, mas podemos compensar esse atraso usando um indicador secundário, criado por Dan Valcu, chamado HA Delta, que é a diferença entre os preços de abertura e fechamento modificados.

O HA Delta é um indicador líder, muitas vezes prevendo que o mercado vira várias barras de antecedência. Quando o HA Delta cruza sua média móvel de 3 barras, isso indica uma possível reversão de preço. Também tomamos nota do valor do HA Delta em relação aos valores históricos e procuramos divergências entre o HA Delta e o preço. O Delta HA pode ser barulhento; portanto, em vez de uma média móvel padrão, usamos o Média Móvel Jurik (JMA), como base para o HA Delta. JMA é um indicador proprietário desenvolvido por Mark Jurik de Pesquisa Jurik. É semelhante a uma média móvel padrão, mas usa processamento de sinal avançado para filtrar o ruído sem introduzir nenhum atraso. Portanto, se você comparar nossos gráficos Heikin-Ashi com os gráficos convencionais Heikin-Ashi, observará que nossos gráficos são mais suaves e captam os mesmos sinais válidos, mas evitam muitos dos falsos positivos.

Continuando com o exemplo mencionado acima, assim que o preço entrar na zona de suporte em 990, usaríamos a Heikin Ashi e a HA Delta para monitorar a tendência e procurar um sinal de reversão. Quando o HA Delta cruza sua média móvel de 3 barras, tomamos isso como um sinal preliminar para entrar na posição longa. Se estivermos sendo agressivos, poderemos entrar imediatamente ou esperar uma barra verde Heikin-Ashi aparecer e preço para cruzar o PL Dot antes de entrar. Para recapitular a sequência de eventos:

  1. A Linha Presciente prevê uma recuperação.
  2. Price entrou na zona de suporte da Drummond Geometry em 990, sugerindo uma área potencial de reversão.
  3. O HA Delta ultrapassou sua média móvel de 3 barras, indicando que a recuperação é iminente.
  4. A primeira barra verde Heikin-Ashi aparece e o preço cruza o PL Dot, sinalizando que a recuperação está em andamento.

RSX dinâmico

O RSI é um dos indicadores técnicos mais populares. Mostra a direção e a força da tendência atual e alerta sobre níveis extremos de preços. Ele também alerta para possíveis reversões quando diverge do preço. No entanto, o RSI convencional é bastante barulhento e possui um comprimento estático arbitrário, que pode ou não ser aplicável à condição atual do mercado. Nosso RSX dinâmico O indicador aborda esses dois problemas.

O RSX é outro indicador proprietário da Jurik Research. Funciona da mesma maneira que o RSI, exceto que usa o algoritmo avançado de suavização de atraso zero da Jurik para filtrar o ruído, resultando em um indicador muito mais suave e confiável.

Nosso Dynamic RSX usa o indicador Jurik RSX, mas ajustamos dinamicamente a duração à duração do ciclo ativo mais forte, barra a barra. Assim, o Dynamic RSX se adapta automaticamente às condições atuais do mercado com base em seus comprimentos de ciclo. A oportunidade para uma grande mudança de tendência é maior quando o RSX atinge um nível extremo. Embora o RSX possa permanecer em um nível extremo por um longo tempo, quando a tendência finalmente se reverte, ela geralmente apresenta uma grande oportunidade de negociação. Em termos de Drummond, o preço se afastou do PL Dot. Como uma mola esticada, ela contém muita energia potencial e deve ser atualizada de volta ao PL Dot. Por outro lado, quando o RSX está vagando pela linha zero, o mercado tem pouca energia. Nesse cenário, outros indicadores podem gerar sinais perfeitamente válidos, mas a falta de energia pode limitar o tamanho da movimentação e o potencial de lucro.

Sentimento

Como fortes defensores da análise técnica, mantemos que o preço atual e a ação recente contêm todas as informações disponíveis sobre o preço futuro. Embora ninguém possa prever o futuro com absoluta certeza, podemos projetar preços futuros com base na ação atual dos preços. A análise técnica não se preocupa com ganhos, indicadores econômicos, clima, movimentos planetários, preço do chá na China ou qualquer outra coisa que possa afetar o preço, porque toda essa informação já foi incluída no preço. Não nos preocupamos com o "porquê". Nós nos preocupamos apenas com o resultado final.

E, no entanto, é difícil ignorar o sentimento.

O sentimento é único, pois, diferentemente dos fatores mais fundamentais, é um indicador importante. Quando um relatório econômico é anunciado, ele tem uma influência imediata no preço, mas a ação de preço que antecede esse relatório já reflete o consenso sobre o que o relatório conterá. Assim, exceto pelo sentimento, os fundamentos são principalmente indicadores defasados e, no contexto das negociações de curto prazo, têm pouco valor na previsão de preços futuros.

Se expressássemos sentimentos em termos matemáticos, seria um derivado do preço. O sentimento representa a opinião da multidão sobre o preço futuro e, em níveis extremos, a multidão geralmente está errada. Portanto, se podemos medir o sentimento e estar alertas a valores extremos, podemos lucrar apostando contra a multidão. Podemos negociar com lucro sem considerar o sentimento, mas nunca é demais ter outra ferramenta à nossa disposição.

Conclusão

Esperamos que este artigo tenha sido útil para ilustrar o benefício do uso de várias metodologias de negociação. As metodologias de negociação mencionadas são as que usamos, mas certamente existem muitas outras metodologias de negociação. A chave é descobrir o que funciona melhor para você e, ao combinar metodologias de negociação, evitar redundância, garantindo que não estejam correlacionadas.

Assinantes do nosso Sinais de negociação PrescientSignals Os serviços obtêm acesso aos valores diários dos indicadores da maioria dessas metodologias de negociação, incluindo:

  • A Linha Presciente
  • Áreas de suporte e resistência da Drummond Geometry
  • RSX dinâmico
  • Heikin-Ashi e Delta do HA

Para saber mais sobre o PrescienTrading, visite nosso website em https://www.prescientrading.com

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