Beneficio de metodologías comerciales no correlacionadas

Brad KoniaSin categoríaDeja un comentario

Al cruzar la calle, utilizamos principalmente nuestro sentido de la vista, pero también utilizamos el oído y nuestro sentido del tacto para detectar vibraciones. Cada sentido nos proporciona una representación diferente de la calle y el tráfico. Todos son ciertos, pero todos son diferentes. Al combinar múltiples sentidos no correlacionados, obtenemos una imagen más completa de nuestro entorno.

Del mismo modo, en PrescienTrading, creemos que nuestra analítica del ciclo de mercado proporciona un poder incomparable para predecir los precios futuros en los mercados financieros. Si tuviéramos que elegir solo una metodología de negociación con la que comerciar, ciertamente elegiríamos la nuestra. Sin embargo, no estamos limitados a una sola metodología, por lo que si bien confiamos en nuestra propia metodología de negociación como base de todas nuestras decisiones de negociación, a menudo comparamos con otras metodologías de negociación no correlacionadas que se analizan a continuación. También incorporamos varias de estas metodologías en nuestro servicio de señales comerciales PrescientSignals.

Cada una de estas metodologías de negociación es extremadamente poderosa y podría negociarse de manera rentable de forma aislada, pero cada una proporciona una perspectiva diferente del mercado. Al considerar múltiples perspectivas, obtenemos una comprensión más completa de lo que el mercado nos está comunicando.

La línea Prescient

Antes de analizar otras metodologías de negociación, repasemos el historial del análisis de ciclos y expliquemos cómo nuestro enfoque difiere del análisis de ciclos convencionales.

Edward Dewey y JM Hurst fueron los pioneros de la investigación del ciclo. Cuantificaron un fenómeno que intuitivamente sabemos que es verdad. Todos los mercados se mueven en ciclos. Esto se debe a que los mercados están controlados por personas que tienen emociones, que están influenciadas por los ciclos naturales. Todo el universo se mueve en ciclos. Desde el movimiento de los planetas hasta las mareas, las estaciones, la salida y puesta del sol todos los días según un ciclo conocido, todo en la naturaleza es cíclico. En los mercados, vemos una continua oscilación entre el miedo y la codicia. A medida que aumenta el precio, las personas se vuelven codiciosas y cada vez más compradores ingresan al mercado. En cierto punto (predecible), el precio alcanza un nivel extremo, los comerciantes comienzan a tomar sus ganancias y el precio comienza a caer. En este punto, el miedo se afianza y el precio puede caer más rápido. Dado que el miedo es una emoción más fuerte que la codicia, el precio tiende a caer más rápido de lo que aumenta.

Si bien el miedo y la codicia pueden ser los principales impulsores del precio, existen muchas influencias cíclicas secundarias que varían según el mercado. Por ejemplo, el precio de los productos agrícolas está influenciado por patrones climáticos, que a su vez son cíclicos. Los metales están influenciados por ciclos económicos, que a su vez están influenciados por otros ciclos. Por lo tanto, en cualquier mercado dado, habrá muchos ciclos en el trabajo y cada mercado tendrá su propia firma cíclica única. El objetivo del análisis de ciclo es simplemente identificar los ciclos. No nos importa qué causa los ciclos. Nuestra única preocupación es determinar qué ciclos están en juego junto con la longitud (frecuencia) y la fuerza (amplitud) de cada ciclo.

Dewey estaba investigando antes de que se inventaran las computadoras. Hurst tenía acceso a las primeras computadoras, pero el poder de procesamiento era una pequeña fracción de lo que tenemos hoy, incluso en nuestros teléfonos y relojes. El análisis del ciclo en tiempo real no era práctico, por lo que se centraron en identificar ciclos fijos. Hurst desarrolló un modelo de ciclo nominal que identificó ciclos que van desde 1 día hasta 18 años de duración. Este modelo permite una variación limitada en los ciclos, pero se basa en la premisa de que existen ciclos fijos. Quizás en su día, eso era cierto y hasta cierto punto, es cierto hoy. Sin embargo, el mundo se ha vuelto mucho más complicado. Hoy en día, los mercados se comercializan principalmente en forma electrónica y muchos mercados están abiertos las 24 horas, los 7 días de la semana. Con la llegada de los modelos de comercio computarizados, junto con la creciente manipulación de los mercados por parte de los gobiernos, los fondos de cobertura y el comercio institucional, los ciclos se han vuelto mucho más complejos, lo que dificulta el comercio rentable utilizando ciclos fijos. Todavía existen ciclos, pero ahora son un objetivo en movimiento.

David Hickson de Comerciante inteligente es uno de los principales pensadores en la investigación del ciclo del mercado actual. David creó Comerciante inteligente, una excelente plataforma de análisis de ciclo basada en la investigación de Hurst. Es, sin duda, la principal autoridad viviente en los ciclos de Hurst. Si bien admiramos mucho el trabajo de David, creemos que los ciclos de Hurst tienen una debilidad inherente, ya que presuponen la existencia de longitudes de ciclo fijas. Sentient Trader es flexible en términos de permitir la desviación de estos ciclos fijos, pero nos preguntamos por qué necesitamos comenzar con una duración de ciclo fija y luego compensar la variación inevitable.

Nuestros algoritmos de análisis de ciclo no hacen suposiciones sobre ciclos fijos. Nuestros algoritmos son dinámicos y comienzan con una pizarra limpia todos los días, analizando los ciclos que existen hoy en día, en función de la reciente acción del precio. El resultado es que la imagen cíclica puede cambiar completamente de un día para otro. No significa que la imagen de ayer sea repentinamente inválida. Los ciclos de ayer aún pueden estar en juego, pero si surge un ciclo más fuerte, nuestros algoritmos lo identifican de inmediato. El consenso de nuestros algoritmos se presenta en nuestro indicador único y patentado, el Línea Prescient, que proyecta el precio hacia adelante en el tiempo por un número específico de barras, a menudo con una precisión asombrosa.

Geometría Drummond

Geometría Drummond fue desarrollado y refinado durante muchos años por el legendario comerciante canadiense, Charles Drummond. Drummond Geometry se ocupa de la energía del mercado, tal como lo expresa el PL Dot, un promedio móvil de 3 barras de los precios alto, bajo y de cierre, desplazado hacia adelante por una barra. La relación entre el precio y el PL Dot indica la dirección y la fuerza de la tendencia. El PL Dot siempre empuja o refresca. Cuando está presionando, el precio se está alejando y cuando es refrescante, el precio se está moviendo hacia el PL Dot.

Drummond Geometry es una de las metodologías comerciales más poderosas que hemos encontrado. Aunque el PL Dot es el principio central de Drummond Geometry, la metodología de negociación completa es extremadamente sofisticada y requiere años de estudio. Drummond ha escrito más de diez libros sobre el tema y, con la ayuda de su compañero, Ted Hearne, creó un curso multimedia de 30 lecciones. Drummond Geometry incluye un conjunto patentado de líneas de soporte y resistencia que a menudo producen una precisión asombrosa en términos de objetivos de precio.

Drummond Geometry es un complemento ideal para el análisis de ciclos porque es mucho más preciso para identificar áreas de soporte y resistencia que los indicadores de análisis técnico convencionales. Por ejemplo, suponga que el mercado se encuentra actualmente en una larga tendencia bajista, pero la Línea Presciente se ha vuelto hacia arriba, prediciendo una recuperación en el mercado. Al examinar los indicadores de Geometría de Drummond, puede ver que el precio se ha roto limpiamente a través de un área de soporte importante en 1,000 y la siguiente área de soporte significativa está en 990. La jugada óptima sería monitorear el mercado y esperar hasta que el precio haya entrado en la siguiente zona de soporte antes de entrar en una posición larga.

Heikin-Ashi

Heikin-Ashi es un derivado objetivo de los gráficos japoneses de velas japonesas. Los patrones de velas tradicionales a menudo tienen un valor predictivo significativo, pero su interpretación permite mucha subjetividad. Además, dado que hay más de 100 patrones de velas, aprender y aplicar esta metodología a su negociación puede llevar años de estudio y práctica. Heikin-Ashi simplifica y objetiva el análisis de velas, reemplazando la miríada de patrones con un conjunto objetivo de reglas.

Las velas Heikin-Ashi usan valores de OHLC modificados que difieren significativamente de los valores verdaderos de OHLC. Por lo tanto, si bien las velas Heikin-Ashi pueden parecerse a las velas tradicionales, no muestran los precios reales y en realidad son más un indicador que una verdadera representación del precio. Las velas verdes indican una tendencia alcista y las rojas una tendencia a la baja. También trazamos el PL Dot en el gráfico Heikin-Ashi, usándolo para confirmar los cambios de tendencia. Un cambio de tendencia requiere tanto un cambio en el color de la vela como el precio que cruza el PL Dot. Los gráficos de Heikin-Ashi tienen un retraso incorporado de una barra, pero podemos compensar este retraso usando un indicador secundario, creado por Dan Valcu, llamado HA Delta, que es la diferencia entre los precios de apertura y cierre modificados.

HA Delta es un indicador líder, que a menudo predice que el mercado da varios pasos por adelantado. Cuando HA Delta cruza su promedio móvil de 3 barras, eso indica una posible reversión de precios. También tomamos nota del valor de HA Delta en relación con los valores históricos y buscamos divergencias entre HA Delta y el precio. HA Delta puede ser ruidoso, por lo que en lugar de una media móvil estándar, utilizamos el Promedio móvil Jurik (JMA), como base para HA Delta. JMA es un indicador patentado desarrollado por Mark Jurik de Jurik Research. Es similar a un promedio móvil estándar, pero utiliza un procesamiento de señal avanzado para filtrar el ruido sin introducir ningún retraso. Por lo tanto, si compara nuestros gráficos Heikin-Ashi con los gráficos Heikin-Ashi convencionales, observará que nuestros gráficos son más suaves y captan las mismas señales válidas, sin embargo, evitan muchos de los falsos positivos.

Continuando con el ejemplo mencionado anteriormente, una vez que el precio haya entrado en la zona de soporte en 990, usaríamos Heikin Ashi y HA Delta para monitorear la tendencia y buscar una señal de reversión. Cuando HA Delta cruza su promedio móvil de 3 barras, lo tomamos como una señal preliminar para ingresar a la posición larga. Si estamos siendo agresivos, podríamos ingresar de inmediato, o podríamos esperar a que aparezca una barra verde Heikin-Ashi y el precio para cruzar el Punto PL antes de ingresar. Para recapitular la secuencia de eventos:

  1. La Línea Presciente pronostica una recuperación.
  2. Price ingresó a la zona de soporte de Geometría Drummond en 990, lo que sugiere un área potencial de inversión.
  3. HA Delta cruzó por encima de su promedio móvil de 3 barras, lo que indica que la recuperación es inminente.
  4. Aparece la primera barra verde de Heikin-Ashi y el precio cruza el punto PL, lo que indica que la recuperación está en marcha.

Dynamic RSX

RSI es uno de los indicadores técnicos más populares. Muestra la dirección y la fuerza de la tendencia actual y advierte sobre niveles extremos de precios. También alerta sobre posibles reversiones cuando difiere del precio. Sin embargo, el RSI convencional es bastante ruidoso y tiene una longitud estática arbitraria, que puede o no ser aplicable a la condición actual del mercado. Nuestra Dynamic RSX El indicador aborda estos dos problemas.

RSX es otro indicador patentado de Jurik Research. Funciona de la misma manera que RSI, excepto que utiliza el algoritmo avanzado de suavizado de retardo cero de Jurik para filtrar el ruido, lo que resulta en un indicador mucho más suave y confiable.

Nuestro Dynamic RSX utiliza el indicador Jurik RSX, pero ajustamos dinámicamente la longitud a la duración del ciclo activo más fuerte, barra por barra. Por lo tanto, Dynamic RSX se adapta automáticamente a las condiciones actuales del mercado en función de la duración de sus ciclos. La oportunidad para un cambio de tendencia importante es mayor cuando RSX alcanza un nivel extremo. Aunque RSX puede permanecer en un nivel extremo durante mucho tiempo, cuando la tendencia finalmente se invierte, a menudo presenta una gran oportunidad comercial. En términos de Drummond, el precio se ha alejado del PL Dot. Al igual que un resorte estirado, contiene mucha energía potencial y se debe actualizar nuevamente al PL Dot. Por el contrario, cuando RSX deambula por la línea cero, el mercado tiene poca energía. En este escenario, otros indicadores pueden generar señales perfectamente válidas, pero la falta de energía puede limitar el tamaño del movimiento y el potencial de ganancias.

Sentimiento

Como fuertes defensores del análisis técnico, mantenemos que el precio actual y la acción reciente del precio contienen toda la información disponible sobre el precio futuro. Si bien nadie puede predecir el futuro con absoluta certeza, podemos proyectar precios futuros basados en la acción del precio actual. El análisis técnico no se preocupa por las ganancias, los indicadores económicos, el clima, los movimientos planetarios, el precio del té en China o cualquier otra cosa que pueda afectar el precio, porque toda esa información ya se ha incluido en el precio. No nos importa el "por qué". Solo nos importa el resultado final.

Y sin embargo, el sentimiento es difícil de ignorar.

El sentimiento es único porque, a diferencia de la mayoría de los factores fundamentales, es un indicador líder. Cuando se anuncia un informe económico, tiene una influencia inmediata en el precio, pero la acción del precio que conduce a ese informe ya refleja el consenso sobre lo que contendrá el informe. Por lo tanto, a excepción del sentimiento, los fundamentos son en su mayoría indicadores rezagados y, en el contexto del comercio a corto plazo, tienen poco valor para predecir el precio futuro.

Si expresáramos el sentimiento en términos matemáticos, sería un derivado del precio. El sentimiento representa la opinión de la multitud sobre el precio futuro y, en niveles extremos, la multitud generalmente está equivocada. Por lo tanto, si podemos medir el sentimiento y estar atentos a valores extremos, a menudo podemos beneficiarnos apostando contra la multitud. Podemos comerciar de manera rentable sin considerar el sentimiento, pero nunca está de más tener otra herramienta a nuestra disposición.

Conclusión

Esperamos que este artículo haya sido útil para ilustrar el beneficio del uso de múltiples metodologías de negociación. Las metodologías de negociación mencionadas son las que utilizamos, pero ciertamente hay muchas otras metodologías de negociación. La clave es encontrar lo que funciona mejor para usted y al combinar metodologías de negociación, evite la redundancia asegurándose de que no estén correlacionadas.

Suscriptores de nuestro Señales comerciales de PrescientSignals el servicio obtiene acceso a valores de indicadores diarios de la mayoría de estas metodologías de negociación, que incluyen:

  • La línea Prescient
  • Áreas de soporte y resistencia de Geometría Drummond
  • Dynamic RSX
  • Heikin-Ashi y HA Delta

Para obtener más información sobre PrescienTrading, visite nuestro sitio web en https://www.prescientrading.com

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