Approfitta delle metodologie di trading non correlate

Brad KoniaNon categorizzatoLascia un commento

Quando attraversiamo la strada, usiamo principalmente il nostro senso della vista, ma usiamo anche l'udito e il nostro senso del tatto per rilevare le vibrazioni. Ogni senso ci fornisce una diversa rappresentazione della strada e del traffico. Sono tutti veri, eppure sono tutti diversi. Combinando più sensi non correlati, otteniamo un quadro più completo del nostro ambiente.

Allo stesso modo, in PrescienTrading, riteniamo che le nostre analisi del ciclo di mercato forniscano una potenza senza pari nel prevedere i prezzi futuri sui mercati finanziari. Se dovessimo scegliere una sola metodologia di trading con cui fare trading, sceglieremmo sicuramente la nostra. Tuttavia, non siamo limitati a una sola metodologia, quindi mentre facciamo affidamento sulla nostra metodologia di trading come base di tutte le nostre decisioni di trading, spesso controlliamo con altre metodologie di trading non correlate discusse di seguito. Incorporiamo anche molte di queste metodologie nel nostro servizio di segnali di trading PrescientSignals.

Ognuna di queste metodologie di trading è estremamente potente e potrebbe essere scambiata proficuamente in modo isolato, ma ognuna offre una prospettiva diversa sul mercato. Considerando più prospettive, otteniamo una comprensione più completa di ciò che il mercato ci sta comunicando.

The Prescient Line

Prima di discutere altre metodologie di trading, rivediamo la storia dell'analisi dei cicli e spieghiamo come il nostro approccio differisce dall'analisi dei cicli convenzionali.

Edward Dewey e JM Hurst sono stati i pionieri della ricerca ciclistica. Hanno quantificato un fenomeno che intuitivamente sappiamo essere vero. Tutti i mercati si muovono in cicli. Questo perché i mercati sono controllati da persone che hanno emozioni, che sono influenzate da cicli naturali. L'intero universo si muove in cicli. Dal movimento dei pianeti alle maree, alle stagioni, al sole che sorge e tramonta ogni giorno secondo un ciclo noto, tutto in natura è ciclico. Nei mercati vediamo una continua oscillazione tra paura e avidità. All'aumentare del prezzo, le persone diventano avide e sempre più acquirenti si riversano sul mercato. Ad un certo punto (prevedibile), il prezzo raggiunge un livello estremo, i trader iniziano a prendere i loro profitti e il prezzo inizia a scendere. A questo punto, la paura prende piede e il prezzo può scendere più velocemente. Poiché la paura è un'emozione più forte dell'avidità, il prezzo tende a scendere più velocemente di quanto non si alzi.

Mentre la paura e l'avidità possono essere i principali fattori trainanti del prezzo, ci sono molte influenze cicliche secondarie che variano a seconda del mercato. Ad esempio, il prezzo delle materie prime agricole è influenzato da modelli meteorologici, che sono essi stessi ciclici. I metalli sono influenzati da cicli economici, che sono essi stessi influenzati da altri cicli. Pertanto, in ogni dato mercato, ci saranno molti cicli al lavoro e ogni mercato avrà la sua firma ciclica unica. L'obiettivo dell'analisi del ciclo è semplicemente quello di identificare i cicli. Non ci interessa cosa causa i cicli. La nostra unica preoccupazione è determinare quali cicli sono in gioco insieme alla lunghezza (frequenza) e alla forza (ampiezza) di ciascun ciclo.

Dewey stava facendo le sue ricerche prima che i computer fossero inventati. Hurst aveva accesso ai primi computer, ma la potenza di elaborazione era una piccola parte di ciò che abbiamo oggi, anche nei nostri telefoni e orologi. L'analisi del ciclo in tempo reale era poco pratica, quindi si sono concentrati sull'identificazione di cicli fissi. Hurst ha sviluppato un modello di ciclo nominale che ha identificato cicli che vanno da 1 giorno a 18 anni di lunghezza. Questo modello consente variazioni limitate nei cicli, ma si basa sul presupposto che esistano cicli fissi. Forse ai suoi tempi, era vero e fino a un certo punto, è vero oggi. Tuttavia, il mondo è diventato molto più complicato. Al giorno d'oggi, i mercati sono prevalentemente negoziati elettronicamente e molti mercati sono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con l'avvento dei modelli di trading computerizzato, insieme alla crescente manipolazione dei mercati da parte di governi, hedge funds e negoziazione istituzionale, i cicli sono diventati molto più complessi, rendendo difficile il commercio proficuo con cicli fissi. I cicli esistono ancora, ma ora sono un bersaglio mobile.

David Hickson di Commerciante senziente è oggi uno dei principali pensatori della ricerca sul ciclo di mercato. David ha creato Commerciante senziente, un'eccellente piattaforma di analisi del ciclo basata sulla ricerca di Hurst. È senza dubbio la principale autorità vivente nei cicli di Hurst. Mentre ammiriamo molto il lavoro di David, crediamo che i cicli di Hurst abbiano una debolezza intrinseca in quanto presuppongono l'esistenza di lunghezze di ciclo fisse. Sentient Trader è flessibile in termini di consentire la deviazione da questi cicli fissi, ma ci chiediamo perché dobbiamo iniziare con una durata del ciclo fissa e quindi compensare l'inevitabile variazione?

I nostri algoritmi di analisi del ciclo non fanno ipotesi sui cicli fissi. I nostri algoritmi sono dinamici e iniziano con una lavagna pulita ogni giorno, analizzando i cicli che esistono oggi, in base alla recente azione sui prezzi. Il risultato è che l'immagine ciclica può cambiare completamente da un giorno all'altro. Ciò non significa che l'immagine di ieri sia improvvisamente non valida. I cicli di ieri potrebbero essere ancora in gioco, ma se emerge un ciclo più forte, i nostri algoritmi lo identificano immediatamente. Il consenso dei nostri algoritmi è presentato nel nostro indicatore unico e proprietario, il Linea Prescient, che proietta il prezzo in avanti nel tempo di un determinato numero di barre, spesso con una precisione sorprendente.

Drummond Geometry

Drummond Geometry fu sviluppato e perfezionato per molti anni dal leggendario commerciante canadese, Charles Drummond. Drummond Geometry si occupa dell'energia del mercato, come espresso dal Punto PL, una media mobile a 3 bar dei prezzi alti, bassi e di chiusura, spostata in avanti di una barra. La relazione tra prezzo e punto PL indica la direzione e la forza del trend. Il punto PL è sempre stimolante o rinfrescante. Quando sta spingendo, il prezzo si sta allontanando e quando è rinfrescante, il prezzo si sta spostando indietro verso il punto PL.

Drummond Geometry è una delle metodologie di trading più potenti che abbiamo incontrato. Sebbene il PL Dot sia il principio fondamentale di Drummond Geometry, la metodologia di trading completa è estremamente sofisticata e richiede anni di studio. Drummond ha scritto più di dieci libri sull'argomento e con l'aiuto del suo partner, Ted Hearne, ha creato un corso multimediale di 30 lezioni. Drummond Geometry include un set proprietario di linee di supporto e resistenza che spesso offrono un'incredibile precisione in termini di obiettivi di prezzo.

Drummond Geometry è un complimento ideale per l'analisi dei cicli perché è molto più preciso nell'identificare le aree di supporto e resistenza rispetto agli indicatori di analisi tecnica convenzionali. Ad esempio, supponiamo che il mercato sia attualmente in una lunga tendenza al ribasso, ma la Linea Prescient si è spostata verso l'alto, prevedendo una ripresa del mercato. Esaminando gli indicatori Drummond Geometry, si può vedere che il prezzo ha superato nettamente un'area di supporto principale a 1.000 e la successiva area di supporto significativa è a 990. Il gioco ottimale sarebbe monitorare il mercato e attendere fino a quando il prezzo non è entrato nella zona di supporto successiva prima di entrare in una posizione lunga.

Heikin-Ashi

Heikin-Ashi è un derivato obiettivo della creazione di grafici a candele giapponesi. I modelli di candelabri tradizionali hanno spesso un valore predittivo significativo, ma la loro interpretazione consente molta soggettività. Inoltre, poiché ci sono oltre 100 modelli di candelieri, l'apprendimento e l'applicazione di questa metodologia al tuo trading può richiedere anni di studio e pratica. Heikin-Ashi semplifica e oggettizza l'analisi del candeliere, sostituendo la miriade di schemi con un insieme oggettivo di regole.

Le candele Heikin-Ashi usano valori OHLC modificati che differiscono significativamente dai valori OHLC reali. Pertanto, mentre le candele Heikin-Ashi possono sembrare simili alle candele tradizionali, non mostrano i prezzi reali e sono davvero più un indicatore che una rappresentazione reale del prezzo. Le candele verdi indicano una tendenza al rialzo e le candele rosse una tendenza al ribasso. Tracciamo anche il punto PL sul grafico Heikin-Ashi, utilizzandolo per confermare i cambiamenti di tendenza. Un cambiamento di tendenza richiede sia un cambiamento nel colore della candela sia un prezzo che attraversi il punto PL. I grafici Heikin-Ashi hanno un ritardo incorporato di una barra, ma possiamo compensare questo ritardo utilizzando un indicatore secondario, creato da Dan Valcu, chiamato Delta del HA, che è la differenza tra i prezzi di apertura e chiusura modificati.

HA Delta è un indicatore principale, che spesso prevede che il mercato giri in anticipo di diverse battute. Quando HA Delta incrocia la sua media mobile di 3 bar, ciò indica una possibile inversione di prezzo. Prendiamo inoltre atto del valore del Delta HA in relazione ai valori storici e cerchiamo divergenze tra il Delta HA e il prezzo. HA Delta può essere rumoroso, quindi al posto di una media mobile standard, usiamo il Media mobile Jurik (JMA), come base per HA Delta. JMA è un indicatore proprietario sviluppato da Mark Jurik di Ricerca Jurik. È simile a una media mobile standard, ma utilizza un'elaborazione del segnale avanzata per filtrare il rumore senza introdurre alcun ritardo. Pertanto, se confronti le nostre carte Heikin-Ashi con le classiche carte Heikin-Ashi, noterai che le nostre carte sono più fluide e catturano tutti gli stessi segnali validi, evitando tuttavia molti falsi positivi.

Continuando con l'esempio sopra citato, una volta che il prezzo è entrato nella zona di supporto a 990, utilizzeremo Heikin Ashi e HA Delta per monitorare la tendenza e cercare un segno di inversione. Quando HA Delta incrocia la sua media mobile di 3 bar, lo prenderemmo come segnale preliminare per entrare nella posizione lunga. Se siamo aggressivi, potremmo entrare immediatamente, oppure possiamo aspettare che appaia una barra Heikin-Ashi verde e un prezzo per attraversare il punto PL prima di entrare. Per ricapitolare la sequenza degli eventi:

  1. La Linea Prescient prevede una ripresa.
  2. Price è entrato nella zona di supporto di Drummond Geometry a 990, suggerendo una potenziale area di inversione.
  3. HA Delta ha superato la sua media mobile a 3 bar, indicando che la ripresa è imminente.
  4. Viene visualizzata la prima barra verde Heikin-Ashi e il prezzo attraversa il punto PL, segnalando che la ripresa è in corso.

RSX dinamico

RSI è uno degli indicatori tecnici più popolari. Mostra la direzione e la forza della tendenza attuale e avverte di livelli di prezzo estremi. Inoltre avvisa di possibili inversioni quando si discosta dal prezzo. Tuttavia, la RSI convenzionale è piuttosto rumorosa e ha una lunghezza statica arbitraria, che può o meno essere applicabile alle attuali condizioni di mercato. Nostro RSX dinamico L'indicatore risolve entrambi questi problemi.

RSX è un altro indicatore proprietario di Jurik Research. Funziona allo stesso modo di RSI, tranne per il fatto che utilizza l'algoritmo di livellamento zero-lag avanzato di Jurik per filtrare il rumore, risultando in un indicatore molto più fluido e affidabile.

Il nostro Dynamic RSX utilizza l'indicatore Jurik RSX, ma adattiamo dinamicamente la lunghezza alla lunghezza del ciclo attivo più forte su una base barra per barra. Pertanto, Dynamic RSX si adatta automaticamente alle attuali condizioni di mercato in base alle sue lunghezze di ciclo. L'opportunità per un grande cambiamento di tendenza è maggiore quando RSX raggiunge un livello estremo. Sebbene RSX possa rimanere a un livello estremo per lungo tempo, quando la tendenza alla fine si inverte, spesso presenta una grande opportunità di trading. In termini di Drummond, il prezzo si è allontanato dal PL Dot. Come una molla allungata, contiene molta energia potenziale ed è dovuta per un ritorno al punto PL. Al contrario, quando RSX si snoda attorno alla linea zero, il mercato ha poca energia. In questo scenario, altri indicatori possono produrre segnali perfettamente validi, ma la mancanza di energia può limitare le dimensioni della mossa e il potenziale di profitto.

Sentimento

In qualità di sostenitori dell'analisi tecnica, riteniamo che il prezzo corrente e le recenti azioni sui prezzi contengano tutte le informazioni disponibili sul prezzo futuro. Mentre nessuno può prevedere il futuro con assoluta certezza, possiamo proiettare i prezzi futuri sulla base dell'azione dei prezzi attuali. L'analisi tecnica non si preoccupa dei guadagni, degli indicatori economici, del tempo, dei movimenti planetari, del prezzo del tè in Cina o di qualsiasi altra cosa che possa influenzare il prezzo, perché tutte queste informazioni sono già state prese in considerazione nel prezzo. Non ci interessa il "perché". Ci preoccupiamo solo del risultato finale.

Eppure, il sentimento è difficile da ignorare.

Il sentimento è unico in quanto, a differenza della maggior parte dei fattori fondamentali, è un indicatore principale. Quando viene annunciato un rapporto economico, questo ha un'influenza immediata sul prezzo, ma l'azione sui prezzi che porta a quel rapporto riflette già il consenso su ciò che il rapporto conterrà. Pertanto, ad eccezione del sentiment, i fondamentali sono per lo più indicatori in ritardo e, nel contesto del trading a breve termine, hanno scarso valore nella previsione del prezzo futuro.

Se dovessimo esprimere il sentimento in termini matematici, sarebbe un derivato del prezzo. Il sentimento rappresenta l'opinione della folla sul prezzo futuro e, a livelli estremi, la folla di solito ha torto. Pertanto, se possiamo misurare il sentimento ed essere vigili per valori estremi, spesso possiamo trarre profitto scommettendo contro la folla. Possiamo scambiare proficuamente senza considerare il sentimento, ma non fa mai male avere un altro strumento a nostra disposizione.

Conclusione

Speriamo che questo articolo sia stato utile per illustrare i vantaggi dell'utilizzo di più metodologie di trading. Le metodologie di trading menzionate sono quelle che usiamo, ma ci sono certamente molte altre metodologie di trading. La chiave è trovare ciò che funziona meglio per te e, quando combini le metodologie di trading, evita la ridondanza assicurandoti che non siano correlate.

Iscritti al nostro Segnali commerciali di PrescientSignals il servizio ottiene l'accesso ai valori degli indicatori giornalieri dalla maggior parte di queste metodologie di trading, tra cui:

  • The Prescient Line
  • Drummond Geometry aree di supporto e resistenza
  • RSX dinamico
  • Heikin-Ashi e HA Delta

Per ulteriori informazioni su PrescienTrading, visitare il nostro sito Web all'indirizzo https://www.prescientrading.com

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