Bénéficiez de méthodes de trading non corrélées

Brad KoniaNon classéLaissez un commentaire

Lors de la traversée de la rue, nous utilisons principalement notre sens de la vue, mais nous utilisons également l'ouïe et notre sens du toucher pour détecter les vibrations. Chaque sens nous offre une représentation différente de la rue et de la circulation. Ils sont tous vrais, mais ils sont tous différents. En combinant plusieurs sens non corrélés, nous obtenons une image plus complète de notre environnement.

De même, chez PrescienTrading, nous pensons que nos analyses du cycle de marché fournissent une puissance inégalée pour prédire les prix futurs sur les marchés financiers. Si nous devions choisir une seule méthode de négociation avec laquelle nous négocier, nous choisirions certainement la nôtre. Cependant, nous ne sommes pas limités à une seule méthodologie.Par conséquent, bien que nous nous appuyions sur notre propre méthodologie de négociation comme fondement de toutes nos décisions de négociation, nous vérifions souvent les autres méthodes de négociation non corrélées décrites ci-dessous. Nous incorporons également plusieurs de ces méthodologies dans notre service de signaux de trading PrescientSignals.

Chacune de ces méthodologies de négociation est extrêmement puissante et pourrait être négociée de manière rentable isolément, mais chacune offre une perspective différente sur le marché. En considérant plusieurs perspectives, nous acquérons une compréhension plus complète de ce que le marché nous communique.

The Prescient Line

Avant de discuter d'autres méthodologies de trading, passons en revue l'historique de l'analyse des cycles et expliquons en quoi notre approche diffère de l'analyse des cycles conventionnelle.

Edward Dewey et JM Hurst ont été les pionniers de la recherche sur les cycles. Ils ont quantifié un phénomène que nous savons intuitivement être vrai. Tous les marchés évoluent par cycles. En effet, les marchés sont contrôlés par des personnes qui ont des émotions, influencées par les cycles naturels. L'univers entier se déplace par cycles. Du mouvement des planètes aux marées, aux saisons, au lever et au coucher du soleil chaque jour selon un cycle connu, tout dans la nature est cyclique. Sur les marchés, nous voyons une oscillation continue entre la peur et la cupidité. À mesure que les prix augmentent, les gens deviennent gourmands et de plus en plus d'acheteurs affluent sur le marché. À un certain point (prévisible), le prix atteint un niveau extrême, les commerçants commencent à prendre leurs bénéfices et le prix commence à baisser. À ce stade, la peur s'installe et le prix peut baisser plus rapidement. Comme la peur est une émotion plus forte que la cupidité, le prix a tendance à baisser plus vite qu'il ne monte.

Alors que la peur et la cupidité peuvent être les principaux moteurs des prix, il existe de nombreuses influences cycliques secondaires qui varient en fonction du marché. Par exemple, le prix des produits agricoles est influencé par les conditions météorologiques, qui sont elles-mêmes cycliques. Les métaux sont influencés par les cycles économiques, eux-mêmes influencés par d'autres cycles. Ainsi, dans un marché donné, il y aura de nombreux cycles à l'œuvre et chaque marché aura sa propre signature cyclique unique. L'objectif de l'analyse de cycle est simplement d'identifier les cycles. Peu nous importe ce qui cause les cycles. Notre seule préoccupation est de déterminer quels cycles sont en jeu ainsi que la longueur (fréquence) et la force (amplitude) de chaque cycle.

Dewey faisait ses recherches avant l'invention des ordinateurs. Hurst avait accès aux premiers ordinateurs, mais la puissance de traitement n'était qu'une infime fraction de ce que nous avons aujourd'hui, même dans nos téléphones et nos montres. L'analyse des cycles en temps réel n'était pas pratique, ils se sont donc concentrés sur l'identification des cycles fixes. Hurst a développé un modèle de cycle nominal qui a identifié des cycles allant de 1 jour à 18 ans. Ce modèle permet une variation limitée des cycles, mais il est basé sur l'hypothèse que des cycles fixes existent. Peut-être qu'à son époque, c'était vrai et dans une certaine mesure, c'est vrai aujourd'hui. Cependant, le monde est devenu beaucoup plus compliqué. De nos jours, les marchés sont principalement négociés par voie électronique et de nombreux marchés sont ouverts 24h / 24 et 7j / 7. Avec l'avènement des modèles de négociation informatisés, ainsi que la manipulation croissante des marchés par les gouvernements, les fonds spéculatifs et le commerce institutionnel, les cycles sont devenus beaucoup plus complexes, ce qui rend difficile la négociation rentable en utilisant des cycles fixes. Les cycles existent toujours, mais ils sont désormais une cible mouvante.

David Hickson de Commerçant avisé est l'un des principaux penseurs de la recherche sur le cycle du marché aujourd'hui. David a créé Commerçant avisé, une excellente plateforme d'analyse de cycle basée sur les recherches de Hurst. Il est incontestablement la principale autorité vivante sur les cycles Hurst. Bien que nous admirions beaucoup le travail de David, nous pensons que les cycles Hurst ont une faiblesse inhérente en ce qu'ils supposent l'existence de longueurs de cycle fixes. Sentient Trader est flexible en ce qu'il permet de s'écarter de ces cycles fixes, mais nous nous demandons pourquoi nous devons commencer avec une durée de cycle fixe, puis compenser la variation inévitable?

Nos algorithmes d'analyse de cycle ne font aucune hypothèse sur les cycles fixes. Nos algorithmes sont dynamiques et commencent chaque jour avec une table rase, analysant les cycles qui existent aujourd'hui, sur la base de l'action récente des prix. Le résultat est que l'image cyclique peut complètement changer d'un jour à l'autre. Cela ne signifie pas que la photo d'hier est soudainement invalide. Les cycles d'hier sont peut-être encore en jeu, mais si un cycle plus fort émerge, nos algorithmes l'identifient immédiatement. Le consensus de nos algorithmes est présenté dans notre indicateur unique et propriétaire, le Ligne Prescient, qui projette le prix dans le temps d'un nombre spécifié de barres, souvent avec une précision étonnante.

Géométrie Drummond

Géométrie Drummond a été développé et affiné au fil des années par le légendaire commerçant canadien Charles Drummond. Drummond Geometry traite de l’énergie du marché, telle qu’exprimée par le PL Dot, une moyenne mobile de 3 barres des cours hauts, bas et de clôture, décalée d'une barre. La relation entre le prix et le PL Dot indique la direction et la force de la tendance. Le PL Dot est toujours poussant ou rafraîchissant. Quand il pousse, le prix s'éloigne et lorsqu'il est rafraîchissant, le prix revient vers le point PL.

Drummond Geometry est l'une des méthodologies de trading les plus puissantes que nous ayons rencontrées. Bien que le PL Dot soit le principe de base de Drummond Geometry, la méthodologie de trading complète est extrêmement sophistiquée et nécessite des années d'étude. Drummond a écrit plus de dix livres sur le sujet et avec l'aide de son partenaire, Ted Hearne, a créé un cours multimédia de 30 leçons. Drummond Geometry comprend un ensemble exclusif de lignes de support et de résistance qui donnent souvent une précision étonnante en termes d'objectifs de prix.

Drummond Geometry est un complément idéal à l'analyse des cycles car il est beaucoup plus précis pour identifier les zones de support et de résistance que les indicateurs d'analyse technique conventionnels. Par exemple, supposons que le marché soit actuellement dans une longue tendance à la baisse, mais la ligne Prescient s'est tournée vers le haut, prédisant une reprise du marché. En examinant les indicateurs de la géométrie Drummond, vous pouvez voir que le prix a franchement franchi une zone de support majeure à 1 000 et que la prochaine zone de support importante est à 990. Le jeu optimal serait de surveiller le marché et d'attendre que le prix entre dans la prochaine zone de support avant d'entrer dans une position longue.

Heikin-Ashi

Heikin-Ashi est un dérivé objectif de la cartographie des chandeliers japonais. Les motifs de chandeliers traditionnels ont souvent une valeur prédictive importante, mais leur interprétation permet une grande subjectivité. De plus, comme il existe plus de 100 modèles de chandeliers, l'apprentissage et l'application de cette méthodologie à votre trading peuvent prendre des années d'étude et de pratique. Heikin-Ashi simplifie et objective l'analyse des chandeliers, remplaçant la myriade de modèles par un ensemble objectif de règles.

Les bougies Heikin-Ashi utilisent des valeurs OHLC modifiées qui diffèrent considérablement des vraies valeurs OHLC. Ainsi, bien que les bougies Heikin-Ashi puissent ressembler aux bougies traditionnelles, elles ne montrent pas les vrais prix et sont vraiment plus un indicateur qu'une véritable représentation du prix. Les bougies vertes indiquent une tendance haussière et les bougies rouges une tendance baissière. Nous traçons également le point PL sur le graphique Heikin-Ashi, en l'utilisant pour confirmer les changements de tendance. Un changement de tendance nécessite à la fois un changement de couleur de bougie et un prix traversant le PL Dot. Les graphiques Heikin-Ashi ont un décalage intégré d'une barre, mais nous pouvons compenser ce décalage en utilisant un indicateur secondaire, créé par Dan Valcu, appelé HA Delta, qui est la différence entre les prix d'ouverture et de fermeture modifiés.

HA Delta est un indicateur avancé, prédisant souvent que le marché tourne plusieurs barres à l'avance. Lorsque HA Delta franchit sa moyenne mobile à 3 bars, cela indique une possible inversion des prix. Nous prenons également note de la valeur HA Delta par rapport aux valeurs historiques et recherchons les divergences entre HA Delta et le prix. HA Delta peut être bruyant, donc au lieu d'une moyenne mobile standard, nous utilisons le Jurik Moving Average (JMA), comme base de HA Delta. JMA est un indicateur propriétaire développé par Mark Jurik de Jurik Research. Il est similaire à une moyenne mobile standard, mais utilise un traitement de signal avancé pour filtrer le bruit sans introduire de retard. Ainsi, si vous comparez nos graphiques Heikin-Ashi avec des graphiques Heikin-Ashi conventionnels, vous constaterez que nos graphiques sont plus fluides et captent tous les mêmes signaux valides, tout en évitant de nombreux faux positifs.

Poursuivant avec l'exemple mentionné ci-dessus, une fois que le prix est entré dans la zone de support à 990, nous utiliserions Heikin Ashi et HA Delta pour surveiller la tendance et rechercher un signe de retournement. Lorsque HA Delta franchit sa moyenne mobile à 3 bars, nous prenons cela comme un signal préliminaire pour entrer en position longue. Si nous sommes agressifs, nous pourrions entrer immédiatement, ou nous pourrions attendre qu'une barre verte Heikin-Ashi apparaisse et que le prix franchisse le PL Dot avant d'entrer. Pour récapituler la séquence des événements:

  1. The Prescient Line prévoit une reprise.
  2. Le prix est entré dans la zone de support de Drummond Geometry à 990, suggérant une zone d'inversion potentielle.
  3. HA Delta a dépassé sa moyenne mobile de 3 bars, ce qui indique que la reprise est imminente.
  4. La première barre verte Heikin-Ashi apparaît et le prix franchit le PL Dot, signalant que la reprise est en cours.

RSX dynamique

Le RSI est l'un des indicateurs techniques les plus populaires. Il montre la direction et la force de la tendance actuelle et met en garde contre les niveaux de prix extrêmes. Il alerte également sur les inversions possibles lorsqu'il s'écarte du prix. Cependant, le RSI conventionnel est assez bruyant et a une longueur statique arbitraire, qui peut ou non être applicable à la situation actuelle du marché. Notre RSX dynamique l'indicateur aborde ces deux questions.

RSX est un autre indicateur propriétaire de Jurik Research. Il fonctionne de la même manière que RSI, sauf qu'il utilise l'algorithme avancé de lissage à décalage nul de Jurik pour filtrer le bruit, ce qui donne un indicateur beaucoup plus fluide et plus fiable.

Notre Dynamic RSX utilise l'indicateur Jurik RSX, mais nous ajustons dynamiquement la longueur à la longueur du cycle actif le plus fort, barre par barre. Ainsi, Dynamic RSX s'adapte automatiquement à la situation actuelle du marché en fonction de ses longueurs de cycle. L'opportunité d'un changement de tendance majeur est plus grande lorsque RSX atteint un niveau extrême. Bien que RSX puisse rester à un niveau extrême pendant longtemps, lorsque la tendance s'inverse enfin, elle présente souvent une grande opportunité de trading. En termes de Drummond, le prix s'est éloigné du PL Dot. Comme un ressort étiré, il contient beaucoup d'énergie potentielle et doit être rafraîchi au point PL. Inversement, lorsque RSX serpente autour de la ligne zéro, le marché a peu d'énergie. Dans ce scénario, d'autres indicateurs peuvent donner des signaux parfaitement valables, mais le manque d'énergie peut limiter la taille du déménagement et le potentiel de profit.

Sentiment

En tant que fervents défenseurs de l'analyse technique, nous maintenons que le prix actuel et l'action récente sur les prix contiennent toutes les informations disponibles sur le prix futur. Bien que personne ne puisse prédire l'avenir avec une certitude absolue, nous pouvons projeter les prix futurs en fonction de l'action des prix actuels. L'analyse technique ne se soucie pas des bénéfices, des indicateurs économiques, de la météo, des mouvements planétaires, du prix du thé en Chine ou de toute autre chose qui pourrait éventuellement affecter le prix, car toutes ces informations ont déjà été prises en compte dans le prix. Nous ne nous soucions pas du «pourquoi». Nous nous soucions seulement du résultat final.

Et pourtant, le sentiment est difficile à ignorer.

Le sentiment est unique en ce que, contrairement à la plupart des facteurs fondamentaux, c'est un indicateur avancé. Lorsqu'un rapport économique est annoncé, il a une influence immédiate sur les prix, mais l'action sur les prix qui a mené à ce rapport reflète déjà le consensus sur le contenu du rapport. Ainsi, à l'exception du sentiment, les fondamentaux sont pour la plupart des indicateurs retardés et, dans le contexte des échanges à court terme, ont peu de valeur pour prédire le prix futur.

Si nous devions exprimer le sentiment en termes mathématiques, ce serait un dérivé du prix. Le sentiment représente l'opinion de la foule sur le prix futur et à des niveaux extrêmes, la foule a généralement tort. Par conséquent, si nous pouvons mesurer le sentiment et être attentifs aux valeurs extrêmes, nous pouvons souvent profiter en pariant contre la foule. Nous pouvons échanger de manière rentable sans tenir compte du sentiment, mais cela ne fait jamais de mal d'avoir un autre outil à notre disposition.

Conclusion

Nous espérons que cet article a été utile pour illustrer l'avantage d'utiliser plusieurs méthodologies de trading. Les méthodes de négociation mentionnées sont celles que nous utilisons, mais il existe certainement de nombreuses autres méthodes de négociation. L'essentiel est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous et, lorsque vous combinez des méthodologies de trading, évitez la redondance en vous assurant qu'elles ne sont pas corrélées.

Abonnés à notre Signaux de trading PrescientSignals le service accède aux valeurs d'indicateur quotidiennes de la plupart de ces méthodologies de négociation, notamment:

  • The Prescient Line
  • Zones de support et de résistance de Drummond Geometry
  • RSX dynamique
  • Heikin-Ashi et HA Delta

Pour en savoir plus sur PrescienTrading, visitez notre site Web à https://www.prescientrading.com

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