RSX dinamico

Il Relative Strength Index (RSI) è un oscillatore del momento che misura la velocità e la variazione dei movimenti dei prezzi. RSI oscilla tra zero e 100, con livelli elevati che indicano che lo strumento è ipercomprato e viceversa. Quando RSI indica una situazione di ipercomprato e inizia a diminuire, ciò indica una perdita di slancio, che può prevedere un cambiamento di tendenza. RSI ha due principali debolezze che ne limitano l'utilità:

1. L'indicatore riflette direttamente il rumore del mercato, quindi in un mercato rumoroso, assume un aspetto frastagliato e può generare molti falsi segnali.
2. Ha un'impostazione di lunghezza che è in qualche modo arbitraria. Gli RSI a lungo termine saranno più fluidi, ma ritarderanno notevolmente il mercato. Gli RSI a breve termine saranno più sensibili ai cambiamenti di tendenza, ma secondo il punto precedente, genereranno più segnali falsi.

La sfida quindi è quella di appianare l'indicatore senza ridurne sostanzialmente la capacità di risposta e di adeguare la sua impostazione di lunghezza per riflettere il comportamento ciclico del mercato. Nei nostri grafici, mostriamo una versione avanzata di RSI chiamata RSX. RSX è stato inventato da Mark Jurik di [thirstylink ids = "6184 ″] Jurik Research [/ thirstylink] e utilizza gli algoritmi di smoothing avanzato di Jurik per raggiungere il primo obiettivo, livellando l'indicatore senza introdurre un ritardo eccessivo. Questo è un grande miglioramento, ma lo miglioriamo ulteriormente regolando dinamicamente la sua lunghezza a metà di quella della frequenza del ciclo attivo più veloce. Abbiamo preso in prestito questa idea da Lars von Thienen di [thirstylink ids = ”6158 ″] WhenToTrade.com [/ thirstylink].

Sintonizzando RSX sul ciclo di mercato, finiamo con un indicatore che è al contempo regolare e incredibilmente reattivo alle attuali condizioni di mercato. Quando la frequenza del ciclo aumenta di velocità, regoliamo la lunghezza dell'RSX verso il basso, poiché prevediamo frequenti cambiamenti di tendenza. Quando la frequenza del ciclo rallenta, aumentiamo la lunghezza dell'RSX, perché prevediamo cambiamenti di tendenza meno frequenti. Pertanto, quando RSX è ad un livello estremamente elevato e inizia a diminuire, possiamo essere certi che sia in sintonia con il ciclo di mercato e probabilmente preveda un cambiamento di tendenza reale piuttosto che un falso segnale.