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动态RSX 1

相对强度指数(RSI)是动量指标,用于衡量价格变动的速度和变化。 RSI在0到100之间振荡,高水平表明该仪器超买,反之亦然。当RSI指示出现超买状态并开始下降时,表明动能下降,这可能预示趋势变化。 RSI有两个主要缺点,限制了其实用性:

  1. 该指标直接反映了市场的噪音,因此在嘈杂的市场中,它呈锯齿状出现并可能产生许多错误信号。
  2. 它的长度设置有些随意。较长时期的RSI会更平稳,但会大大落后于市场。较短周期的RSI将对趋势变化做出更快速的响应,但是根据上一点,会生成更多的错误信号。

因此,面临的挑战是在不显着降低其响应能力的情况下使指标变得平滑,并调整其长度设置以反映市场的周期性行为。在图表上,我们显示了RSI的增强版本,称为 RSX。 RSX由[thirstylink ids =“ 6184”] Jurik Research [/ thirstylink]的Mark Jurik发明, 它使用Jurik的高级平滑算法来实现第一个目标,在不引入过多滞后的情况下平滑指标。这是一个很大的改进,但是我们通过以下方式进一步改进了它 动态地将其长度调整为最快活动周期频率的一半。我们从[thirstylink ids =“ 6158”] WhenToTrade.com [/ thirstylink]的Lars von Thienen借来了这个想法。

通过将RSX调整到市场周期,我们最终得到了一个对当前市场状况既平滑又令人难以置信的指标。当循环频率提高速度时,由于预期趋势会频繁变化,因此我们将RSX长度调低。当周期频率变慢时,我们会增加RSX长度,因为我们希望趋势变化的频率降低。因此,当RSX处于极高水平并开始下降时,我们可以确信它与市场周期保持一致,并有可能预测实际趋势变化而非错误信号。

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