Đường ranh giới tương lai (FLD)

Phân tích chu kỳ thông thường phụ thuộc rất nhiều vào tương tác Giá / FLD để dự báo giá. Hurst đã phát triển một phương pháp phức tạp mô tả cách diễn giải các mẫu FLD khác nhau và tương tác giá. Trong khi có nhiều giá trị đối với nghiên cứu của Hurst, ông đã phát triển lý thuyết của mình trước khi phát minh ra máy tính hiện đại. Do đó, thực hiện phân tích chu trình thông thường theo phương pháp của Hurst bao gồm nhiều bước và tính toán thủ công. Gần đây, các ứng dụng phần mềm đã được phát triển để tự động hóa và hợp lý hóa phần lớn quy trình. Mặc dù các ứng dụng này giúp thực hiện phân tích chu trình dễ dàng hơn, chúng vẫn bị giới hạn bởi khung lý thuyết được phát triển hơn 40 năm trước. Thay vì tiến bộ khoa học, các ứng dụng này chỉ đơn giản là tự động hóa các kỹ thuật phân tích cũ.

Khi chúng tôi phát triển PrescienTrader, chúng tôi đã bắt đầu với một bảng xếp hạng sạch sẽ. Chúng tôi nhận ra những đóng góp của Hurst cho khoa học phân tích chu kỳ, nhưng chúng tôi không muốn giới hạn bản thân trong một phương pháp hơn 40 năm tuổi. Thay vào đó, chúng tôi đã thử nghiệm các lý thuyết của Hurst một cách khách quan và khi chúng tiếp tục, chúng tôi kết hợp chúng vào các thuật toán của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã thử nghiệm các thuật toán hiện đại hơn, chẳng hạn như các thuật toán được phát triển bởi Lars von Thiênen của KhiToTrade.com. Chúng tôi thấy rằng các thuật toán của Lars vượt trội hơn Hurst về việc trích xuất các chu kỳ riêng lẻ ra khỏi tiếng ồn thị trường. Tuy nhiên, Lars đã không giải quyết vấn đề xác nhận đỉnh / đáy, điều mà chúng tôi cảm thấy là quan trọng, vì vậy chúng tôi đã xem xét kỹ hơn về lý thuyết FLD của Hurst. Cuối cùng, chúng tôi đã nâng cao các thuật toán của mình đến mức chúng bao gồm tất cả thông tin có thể thu được từ việc phân tích tương tác FLD / giá, do đó phân tích FLD phức tạp trở nên dư thừa cho mục đích dự báo giá. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin rằng một FLD nhanh có thể được sử dụng như một trình kích hoạt mục nhập, giúp lọc các tín hiệu sai của chúng tôi. Thử nghiệm của chúng tôi đã xác nhận điều này.

Trên bảng xếp hạng của chúng tôi, Đường ranh giới tương lai xuất hiện ở khung trên cùng dưới dạng đường màu đỏ nét đứt, giá phản chiếu, nhưng dịch chuyển về phía trước một nửa chiều dài chu kỳ. FLD được hiển thị tự động điều chỉnh theo tần số chu kỳ hoạt động nhanh nhất. Khi Đường Presellect thay đổi hướng, chúng tôi chờ giá vượt qua FLD trước khi phát tín hiệu vào. Sử dụng tần số chu kỳ nhanh nhất làm trình kích hoạt mục nhập cho phép chúng tôi nắm bắt hầu hết các bước di chuyển, nhưng vẫn lọc ra nhiều tín hiệu sai.

Một cách sử dụng khác cho Đường phân định tương lai là ước tính mục tiêu giá bằng cách quan sát sự thay đổi giá giữa thời điểm bắt đầu chu kỳ và điểm mà nó đi qua FLD. Vì FLD chỉ đơn giản là giá chuyển về phía trước một nửa chu kỳ, nên công bằng khi cho rằng khi giá vượt qua FLD, nó sẽ chiếm một nửa tổng khoảng cách của nó trong nửa chu kỳ. Ví dụ: nếu giá là 100 khi một chu kỳ bắt đầu và nó vượt qua FLD ở mức giá 105, bạn có thể ước tính mục tiêu giá là 110 cho nửa chu kỳ. Điều này thường hoạt động khá tốt, nhưng nó không xem xét ảnh hưởng của vùng hỗ trợ và kháng cự. Trong ví dụ trên, nếu có vùng kháng cự chính ở 105, giá có thể bị kẹt ở đó, mặc dù về mặt kỹ thuật chỉ ở nửa điểm của nửa chu kỳ. Như vậy khi đặt mục tiêu giá, bạn cũng nên xem xét các phương pháp khác, chẳng hạn như Hình học Drumond.