Линия разграничения будущего (FLD)

Анализ обычных циклов в значительной степени опирается на взаимодействия Цена / FLD для прогнозирования цены. Херст разработал сложную методологию, описывающую, как интерпретировать различные модели FLD и ценовые взаимодействия. Хотя в исследовании Херста есть много смысла, он разработал свои теории еще до изобретения современных компьютеров. Поэтому выполнение обычного анализа циклов по методологии Херста включало много шагов и ручных вычислений. Совсем недавно были разработаны программные приложения, которые автоматизируют и оптимизируют большую часть процесса. Хотя эти приложения облегчают выполнение анализа циклов, они все еще ограничены теоретической основой, разработанной более 40 лет назад. Вместо того, чтобы развивать науку, эти приложения просто автоматизируют старые методы анализа.

Когда мы разработали PrescienTrader, мы начали с чистого листа. Мы признали вклад Херста в науку анализа циклов, но мы не хотели ограничивать себя методологией старше 40 лет. Вместо этого мы объективно проверили теории Херста, и когда они выдержали, мы включили их в наши алгоритмы. Мы также экспериментировали с более современными алгоритмами, такими как разработанные Ларсом фон Тьененом из WhenToTrade.com, Мы обнаружили, что алгоритмы Ларса превосходили алгоритмы Херста с точки зрения извлечения отдельных циклов из рыночного шума. Тем не менее, Ларс не рассматривал проблему подтверждения пиковых / минимальных значений, что, по нашему мнению, было важно, поэтому мы более подробно рассмотрели теории FLD Херста. В конечном счете, мы продвинули наши алгоритмы до такой степени, что они включали всю информацию, которую можно было получить из анализа взаимодействия FLD / цены, поэтому сложный анализ FLD стал избыточным для целей прогнозирования цен. Тем не менее, мы все еще верили, что быстрый FLD может быть использован как триггер входа, помогая фильтровать наши ложные сигналы. Наши испытания подтвердили это.

На наших графиках Линия разграничения Будущего отображается на верхней панели в виде пунктирной красной линии, отражающей цену, но смещенной вперед на половину длины цикла. Отображаемый FLD динамически адаптируется к самой быстрой частоте активного цикла. Когда пресная линия меняет направление, мы ждем, пока цена пересечет FLD, прежде чем подать сигнал на вход. Использование самой быстрой частоты цикла в качестве триггера входа позволяет нам захватывать большую часть движения, но все же отфильтровывает много ложных сигналов.

Другое использование для будущей линии разграничения - это оценка целевой цены путем наблюдения за изменением цены между началом цикла и точкой, где она пересекает FLD. Поскольку FLD - это просто цена, сдвинутая вперед на половину длины цикла, справедливо предположить, что когда цены пересекают FLD, она покрывает половину своего общего расстояния за половину цикла. Например, если цена равна 100, когда начинается цикл, и она пересекает FLD по цене 105, вы можете оценить целевую цену 110 для полуцикла. Это часто работает довольно хорошо, но не учитывает влияние зон поддержки и сопротивления, В приведенном выше примере, если есть основная область сопротивления на 105, цена может застрять там, даже если технически она находится только на полпути полуцикла. Таким образом, при установлении ценовых целей вы также должны учитывать другие подходы, такие как геометрия Драммонда.