Прибыль от некоррелированных торговых методологий

Rajan ChandrasekarБезОставить комментарий

Пересекая улицу, мы в основном используем наше зрение, но мы также используем слух и наше осязание, чтобы обнаружить вибрации. Каждое чувство дает нам различное представление улицы и движения. Они все правда, но все они разные. Объединив несколько некоррелированных чувств, мы получаем более полную картину нашей окружающей среды.

Аналогичным образом, в PrescienTrading мы считаем, что наша аналитика рыночного цикла обеспечивает беспрецедентную силу в прогнозировании будущих цен на финансовых рынках. Если бы нам пришлось выбирать только одну методологию торговли для торговли, мы бы обязательно выбрали нашу собственную. Тем не менее, мы не ограничены только одной методологией, поэтому, хотя мы полагаемся на нашу собственную методологию торговли в качестве основы всех наших торговых решений, мы часто сверяем с другими некоррелированными методологиями торговли, описанными ниже. Мы также включили некоторые из этих методологий в наш сервис торговых сигналов PrescientSignals.

Каждая из этих торговых методологий является чрезвычайно мощной и может быть выгодно продана в отдельности, но каждая из них дает свой взгляд на рынок. Рассматривая различные перспективы, мы получаем более полное понимание того, что рынок сообщает нам.

Пресвистическая Линия

Прежде чем мы обсудим другие торговые методологии, давайте рассмотрим историю анализа циклов и объясним, как наш подход отличается от обычного анализа циклов.

Эдвард Дьюи и Дж. М. Херст были пионерами исследования цикла. Они количественно оценили явление, которое мы интуитивно знаем, чтобы быть правдой. Все рынки движутся в циклах. Это потому, что рынки контролируются людьми, у которых есть эмоции, на которые влияют природные циклы. Вся вселенная движется в циклах. От движения планет до приливов, от времени года до восхода и захода солнца каждый день в соответствии с известным циклом, все в природе циклично. На рынках мы видим постоянные колебания между страхом и жадностью. По мере роста цен люди становятся жадными, и все больше и больше покупателей приходят на рынок. В определенной (предсказуемой) точке цена достигает экстремального уровня, трейдеры начинают получать свою прибыль, и цена начинает падать. В этот момент страх овладевает, и цена может упасть быстрее. Поскольку страх является более сильной эмоцией, чем жадность, цена имеет тенденцию падать быстрее, чем повышается.

В то время как страх и жадность могут быть основными движущими факторами цены, существует множество вторичных циклических влияний, которые варьируются в зависимости от рынка. Например, на цену сельскохозяйственных товаров влияют погодные условия, которые сами по себе являются циклическими. На металлы влияют экономические циклы, на которые сами влияют другие циклы. Таким образом, на любом конкретном рынке будет работать много циклов, и каждый рынок будет иметь свою уникальную циклическую сигнатуру. Цель анализа циклов - просто определить циклы. Нам все равно, что вызывает циклы. Наша единственная задача - определить, какие циклы находятся в игре, а также длину (частоту) и силу (амплитуду) каждого цикла.

Дьюи проводил исследования до изобретения компьютеров. У Херста был доступ к ранним компьютерам, но вычислительная мощность была ничтожной частью того, что мы имеем сегодня, даже в наших телефонах и часах. Анализ циклов в реальном времени был непрактичным, поэтому они сосредоточились на выявлении фиксированных циклов. Херст разработал модель номинального цикла, которая идентифицировала циклы продолжительностью от 1 дня до 18 лет. Эта модель допускает ограниченную вариацию циклов, но основана на предпосылке, что существуют фиксированные циклы. Возможно, в свое время это было правдой и в некоторой степени верно сегодня. Однако мир стал намного сложнее. В настоящее время рынки в основном торгуются в электронном виде, и многие рынки открыты 24/7. С появлением компьютеризированных моделей торговли, наряду с растущим манипулированием рынками со стороны правительств, хедж-фондов и институциональной торговли, циклы стали намного более сложными, что затрудняет прибыльную торговлю с использованием фиксированных циклов. Циклы все еще существуют, но теперь они являются движущейся целью.

Дэвид Хиксон из Разумный трейдер является одним из ведущих мыслителей в исследовании рыночного цикла сегодня. Дэвид создал Разумный трейдер- отличная платформа аналитики цикла, основанная на исследованиях Херста. Он, несомненно, является главным живым авторитетом в циклах Херста. Хотя мы очень восхищаемся работой Дэвида, мы считаем, что циклы Херста имеют присущий им недостаток в том, что они предполагают существование фиксированных длин циклов. Sentient Trader является гибким с точки зрения учета отклонений от этих фиксированных циклов, но мы задаемся вопросом, почему нам нужно начинать с фиксированной длины цикла, а затем компенсировать неизбежное изменение?

Наши алгоритмы анализа циклов не делают никаких предположений о фиксированных циклах. Наши алгоритмы динамичны и начинают с чистого листа каждый день, анализируя существующие сегодня циклы на основе недавнего движения цены. В результате циклическая картина может полностью меняться от одного дня к следующему. Это не значит, что вчерашняя картина внезапно стала недействительной. Вчерашние циклы все еще могут быть в игре, но если появляется более сильный цикл, наши алгоритмы идентифицируют его немедленно. Консенсус наших алгоритмов представлен в нашем уникальном и запатентованном индикаторе, Prescient Line, который проецирует цену вперед на определенное количество баров, часто с поразительной точностью.

Геометрия Драммонда

Геометрия Драммонда В течение многих лет его разрабатывал и совершенствовал легендарный канадский трейдер Чарльз Драммонд. Drummond Geometry имеет дело с энергией рынка, выраженной PL Dotскользящая средняя из 3-х баров максимумов, минимумов и цен закрытия, смещенная вперед на один бар. Соотношение между ценой и точкой PL указывает направление и силу тренда. PL Dot всегда либо подталкивает, либо освежает. Когда он толкает, цена уходит, а когда обновляется, цена возвращается к точке PL.

Геометрия Драммонда - одна из самых мощных торговых методологий, с которыми мы сталкивались. Хотя PL Dot является основным принципом Drummond Geometry, полная методология торговли чрезвычайно сложна и требует многолетнего изучения. Драммонд написал более десяти книг на эту тему и с помощью своего партнера Теда Хирна создал мультимедийный курс из 30 уроков. Drummond Geometry включает в себя собственный набор линий поддержки и сопротивления, которые часто дают сверхъестественную точность с точки зрения ценовых целей.

Геометрия Драммонда является идеальным дополнением к анализу циклов, потому что она гораздо более точна при определении областей поддержки и сопротивления, чем традиционные индикаторы технического анализа. Например, предположим, что рынок в настоящее время находится в длительном нисходящем тренде, но «Преследующая линия» развернулась вверх, предсказывая рост рынка. Изучив индикаторы Drummond Geometry, вы можете увидеть, что цена четко пробила основную область поддержки на уровне 1000, а следующая значительная область поддержки - на уровне 990. Оптимальной игрой будет наблюдение за рынком и ожидание, пока цена не войдет в следующую зону поддержки. перед входом в длинную позицию.

Хайкин-аша

Хайкин-аша является объективной производной от японских свечных графиков. Традиционные модели свечей часто имеют значительную прогностическую ценность, но их интерпретация допускает большую субъективность. Кроме того, поскольку существует более 100 свечных моделей, изучение и применение этой методологии в вашей торговле может занять годы обучения и практики. Хейкин-Аши упрощает и объективизирует анализ свечей, заменяя множество шаблонов объективным набором правил.

Свечи Heikin-Ashi используют модифицированные значения OHLC, которые значительно отличаются от истинных значений OHLC. Таким образом, хотя свечи Heikin-Ashi могут выглядеть аналогично традиционным свечам, они не показывают истинные цены и действительно являются скорее индикатором, чем истинным представлением цены. Зеленые свечи указывают на восходящий тренд, а красные - на нисходящий. Мы также наносим точку PL на точку Хейкин-Аши, используя ее для подтверждения изменений тренда. Изменение тренда требует как изменения цвета свечи, так и цены, пересекающей точку PL. Графики Heikin-Ashi имеют встроенную задержку в один столбец, но мы можем компенсировать эту задержку, используя вторичный индикатор, созданный Дан Валку, называется HA DeltaЭто разница между измененными ценами открытия и закрытия.

HA Delta является ведущим индикатором, часто предсказывающим, что рынок разворачивается на несколько баров заранее. Когда HA Delta пересекает скользящее среднее с 3 барами, это указывает на возможное разворот цены. Мы также принимаем к сведению значение дельты HA по отношению к историческим значениям и ищем расхождения между дельтой HA и ценой. HA Delta может быть шумной, поэтому вместо стандартной скользящей средней мы используем Jurik Moving Average (JMA), как основа для HA Delta. JMA является патентованным индикатором, разработанным Марком Юриком из Jurik Research, Это похоже на стандартную скользящую среднюю, но использует расширенную обработку сигналов для фильтрации шума без каких-либо задержек. Таким образом, если вы сравните наши графики Heikin-Ashi с обычными графиками Heikin-Ashi, вы увидите, что наши графики более плавные и улавливают все те же действительные сигналы, но избегают ложных срабатываний.

Продолжая приведенный выше пример, после того, как цена вошла в зону поддержки на 990, мы будем использовать Heikin Ashi и HA Delta, чтобы отслеживать тренд и искать признаки разворота. Когда HA Delta пересекает скользящее среднее с 3 барами, мы воспринимаем это как предварительный сигнал для входа в длинную позицию. Если мы агрессивны, мы могли бы войти немедленно, или мы могли бы дождаться появления зеленого бара Heikin-Ashi и цены, чтобы пересечь точку PL, прежде чем войти. Чтобы повторить последовательность событий:

  1. Пресвестная линия предсказывает подъем.
  2. Цена вошла в зону поддержки Drummond Geometry на уровне 990, что указывает на потенциальную область разворота.
  3. HA Delta пересекла свое 3-барное скользящее среднее, что указывает на скорый подъем.
  4. Появляется первый зеленый бар Heikin-Ashi, и цена пересекает точку PL, сигнализируя о восходящем движении.

Динамический RSX

RSI является одним из самых популярных технических индикаторов. Он показывает направление и силу текущего тренда и предупреждает об экстремальных ценовых уровнях. Он также предупреждает о возможных разворотах, когда отклоняется от цены. Однако обычный RSI довольно шумный и имеет произвольную статическую длину, которая может или не может быть применима к текущему состоянию рынка. наш Динамический RSX Индикатор решает обе эти проблемы.

RSX - еще один патентованный индикатор от Jurik Research. Он работает так же, как и RSI, за исключением того, что использует усовершенствованный алгоритм сглаживания с нулевой задержкой Джурика для фильтрации шума, в результате чего получается гораздо более плавный и более надежный индикатор.

В нашем Dynamic RSX используется индикатор Jurik RSX, но мы динамически подгоняем длину к длине самого сильного активного цикла на тактовой основе. Таким образом, Dynamic RSX автоматически адаптируется к текущему состоянию рынка в зависимости от продолжительности его цикла. Возможность значительного изменения тренда является наибольшей, когда RSX достигает экстремального уровня. Хотя RSX может оставаться на экстремальном уровне в течение длительного времени, когда тренд, наконец, разворачивается, он часто предоставляет большие возможности для торговли. С точки зрения Драммонда, цена ушла далеко от точки PL. Как и растянутая пружина, она содержит много потенциальной энергии и должна быть обновлена до точки PL. И наоборот, когда RSX блуждает вокруг нулевой линии, у рынка мало энергии. В этом сценарии другие индикаторы могут давать совершенно достоверные сигналы, но недостаток энергии может ограничить размер движения и потенциал прибыли.

сентиментальность

Как сильные сторонники технического анализа, мы утверждаем, что текущая цена и недавнее ценовое движение содержат всю доступную информацию о будущей цене. Хотя никто не может предсказать будущее с абсолютной уверенностью, мы можем спроектировать будущие цены на основе текущего ценового действия. Техническому анализу не важны доходы, экономические показатели, погода, движения планет, цена чая в Китае или что-то еще, что может повлиять на цену, потому что вся эта информация уже включена в цену. Нас не волнует «почему». Мы заботимся только о конечном результате.

И все же, чувства трудно игнорировать.

Настроение уникально тем, что, в отличие от большинства фундаментальных факторов, оно является опережающим индикатором. Когда объявляется экономический отчет, он оказывает непосредственное влияние на цену, но поведение цены, ведущее к этому отчету, уже отражает консенсус в отношении того, что будет содержать отчет. Таким образом, за исключением настроений, фундаментальные показатели в основном представляют собой запаздывающие индикаторы и в контексте краткосрочной торговли не имеют большого значения в прогнозировании будущей цены.

Если бы мы выражали чувства в математических терминах, это было бы производной цены. Настроение представляет мнение толпы о будущей цене, и на экстремальных уровнях толпа обычно ошибается. Поэтому, если мы можем измерить настроения и быть внимательными к экстремальным ценностям, мы часто можем получить прибыль, делая ставки против толпы. Мы можем торговать с прибылью без учета настроений, но никогда не повредит иметь в нашем распоряжении другой инструмент.

Вывод

Мы надеемся, что эта статья была полезна для иллюстрации преимуществ использования нескольких торговых методологий. Упомянутые торговые методологии - это те, которые мы используем, но, безусловно, есть много других торговых методологий. Ключ состоит в том, чтобы найти то, что работает лучше для вас, и при объединении торговых методологий избегайте избыточности, гарантируя, что они некоррелированы.

Подписчики на наши Торговые сигналы PrescientSignals Сервис получает доступ к значениям дневного индикатора из большинства этих торговых методологий, включая:

  • Пресвистическая Линия
  • Drummond Geometry - области поддержки и сопротивления
  • Динамический RSX
  • Хейкин-Аши и ХА Дельта

Чтобы узнать больше о PrescienTrading, посетите наш веб-сайт по адресу https://www.prescientrading.com

Добавить комментарий