A futura linha de demarcação (FLD)

O famoso pesquisador de ciclos, JM Hurst, inventou o Linha de Demarcação Futura (FLD). Para desenhar o FLD, você simplesmente desloque o gráfico de preços para frente pela metade do ciclo. Isso é enganosamente simples e incrivelmente poderoso. Se a duração do ciclo for precisa, quando o preço cruza o FLD, confirma o pico ou vale mais recente da frequência de ciclo correspondente.

A análise de ciclos convencionais depende muito das interações Preço / FLD para prever o preço. Hurst desenvolveu uma metodologia elaborada que descreve como interpretar vários padrões de FLD e interações de preços. Embora exista muita validade na pesquisa de Hurst, ele desenvolveu suas teorias antes da invenção dos computadores modernos. Portanto, fazer uma análise de ciclos convencional seguindo a metodologia de Hurst envolveu muitas etapas e cálculos manuais. Mais recentemente, foram desenvolvidos aplicativos de software que automatizam e agilizam grande parte do processo. Embora essas aplicações facilitem a análise de ciclos, elas ainda são limitadas por uma estrutura teórica desenvolvida há mais de 40 anos. Em vez de avançar na ciência, esses aplicativos simplesmente automatizam técnicas antigas de análise.

Quando desenvolvemos o PrescienTrader, começamos com uma lista limpa. Reconhecemos as contribuições de Hurst para a ciência da análise de ciclos, mas não queríamos nos limitar a uma metodologia de mais de 40 anos. Em vez disso, testamos as teorias de Hurst objetivamente e, quando elas resistiram, as incorporamos em nossos algoritmos. Também experimentamos algoritmos mais modernos, como os desenvolvidos por Lars von Thienen de WhenToTrade.com. Descobrimos que os algoritmos de Lars eram superiores aos de Hurst em termos de extrair ciclos individuais do ruído do mercado. No entanto, Lars não abordou a questão da confirmação de pico / vale, que consideramos importante, então analisamos mais de perto as teorias de Hurst na FLD. Por fim, aprimoramos nossos algoritmos até o ponto em que incluíam todas as informações que podiam ser obtidas com a análise de interações FLD / preço, para que análises complexas de FLD se tornassem redundantes para fins de previsão de preço. No entanto, ainda acreditávamos que um FLD rápido pudesse ser usado como gatilho de entrada, ajudando a filtrar nossos sinais falsos. Nossos testes confirmaram isso.

Em nossos gráficos, a Linha de Demarcação Futura aparece no painel superior como uma linha vermelha pontilhada, espelhando o preço, mas avançou em meio ciclo de duração. O FLD exibido se adapta dinamicamente à frequência de ciclo ativo mais rápida. Quando a Linha Presciente muda de direção, aguardamos que o preço cruze o FLD antes de emitir um sinal de entrada. Usar a frequência de ciclo mais rápida como gatilho de entrada nos permite capturar a maior parte do movimento, mas ainda filtra muitos sinais falsos.

Outro uso da Linha de Demarcação Futura é estimar a meta de preço observando a mudança de preço entre o início de um ciclo e o ponto em que ele atravessa o FLD. Como o FLD é simplesmente deslocado para frente pela metade de um ciclo, é justo supor que quando os preços cruzam o FLD, ele cobre metade de sua distância total para o meio ciclo. Por exemplo, se o preço é 100 quando um ciclo começa e cruza o FLD a um preço de 105, você pode estimar uma meta de preço de 110 para o meio-ciclo. Isso geralmente funciona muito bem, mas não considera os efeitos das zonas de suporte e resistência. No exemplo acima, se houver uma grande área de resistência em 105, o preço pode ficar parado lá, mesmo que tecnicamente apenas no ponto intermediário do meio ciclo. Portanto, ao definir metas de preço, considere também outras abordagens, como a Drummond Geometry.