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将来の境界線(FLD)1

有名なサイクル研究者であるJMハーストは、 将来の境界線 (FLD)。 FLDを描画するには、単に 価格グラフを半サイクル長だけ前方にシフトします。これは一見シンプルであり、非常に強力です。サイクル長が正確な場合、 価格がFLDを超えると、対応するサイクル頻度の最新のピークまたは谷が確認されます。

従来のサイクル分析は、価格を予測するために価格/ FLDの相互作用に大きく依存しています。ハーストは、さまざまなFLDパターンと価格の相互作用を解釈する方法を説明する精巧な方法論を開発しました。ハーストの研究には多くの正当性がありますが、彼は現代のコンピューターが発明される前に彼の理論を発展させました。したがって、ハーストの方法論に従って従来のサイクル分析を行うには、多くの手順と手動計算が必要でした。最近では、プロセスの多くを自動化および合理化するソフトウェアアプリケーションが開発されました。これらのアプリケーションはサイクル分析の実行を容易にしますが、それでも40年以上前に開発された理論的なフレームワークによって制限されています。これらのアプリケーションは、科学を進歩させるのではなく、単に古い分析手法を自動化します。

PrescienTraderを開発したとき、私たちはきれいなスレートから始めました。サイクル分析の科学に対するハーストの貢献を認識しましたが、40年以上前の方法論に限定したくありませんでした。代わりに、ハーストの理論を客観的にテストし、それらが持ちこたえたとき、それらをアルゴリズムに組み込みました。また、次のLars von Thienenによって開発されたアルゴリズムなど、より現代的なアルゴリズムも試しました WhenToTrade.com。 Larsのアルゴリズムは、市場のノイズから個々のサイクルを抽出するという点で、Hurstのアルゴリズムよりも優れていることがわかりました。しかし、ラースは重要だと感じたピーク/トラフの確認の問題に対処しなかったため、ハーストのFLD理論を詳しく調べました。最終的に、FLD /価格の相互作用の分析から取得できるすべての情報が含まれるまでアルゴリズムを進化させたため、価格予測のために複雑なFLD分析が不要になりました。それにもかかわらず、高速なFLDがエントリトリガーとして使用され、誤った信号をフィルタリングするのに役立つとまだ信じていました。私たちのテストはこれを確認しました。

チャートでは、 将来の境界線は、価格を反映する赤い破線として上部ペインに表示されますが、半サイクル長だけ前方にシフトします。 表示されるFLDは、最速のアクティブサイクル周波数に動的に適応します。 Prescient Lineの方向が変わると、価格がFLDを超えるのを待ってから、エントリシグナルを発行します。エントリトリガーとして最速のサイクル周波数を使用すると、ほとんどの動きをキャプチャできますが、それでも多くの誤った信号を除外できます。

Future Demarcationのもう1つの用途は、サイクルの開始とFLDを通過するポイントとの間の価格の変化を観察することにより、価格目標を推定することです。 FLDは単にサイクル長の半分だけ価格が前にシフトするため、価格がFLDを超えると、半サイクルの合計距離の半分がカバーされると想定するのが妥当です。たとえば、サイクルの開始時に価格が100であり、105の価格でFLDを超える場合、半サイクルの110の価格目標を見積もることができます。これはしばしば非常にうまく機能しますが、 サポートゾーンとレジスタンスゾーンの影響は考慮されません。上記の例では、105の主要なレジスタンスエリアがある場合、技術的には半サイクルの中間点にあるにもかかわらず、価格がそこに行き詰まることがあります。したがって、 価格目標を設定するときは、Drummond Geometryなどの他のアプローチも検討する必要があります。

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