無相関取引方法からの利益

ブラッド・コニア未分類

通りを横断するとき、私たちは主に視覚を使用しますが、振動を検出するために聴覚と触覚も使用します。それぞれの感覚は、通りと交通の異なる表現を私たちに提供します。それらはすべて真実ですが、それらはすべて異なっています。複数の無相関の感覚を組み合わせると、環境のより完全な全体像が得られます。

同様に、PrescienTradingでは、市場サイクル分析が金融市場の将来の価格を予測する際に比類のないパワーを提供すると考えています。取引方法を1つだけ選択する必要がある場合は、必ず独自の方法を選択します。ただし、1つの方法論だけに限定されているわけではないため、すべての取引決定の基盤として独自の取引方法論に依存していますが、以下で説明する他の非相関取引方法論とクロスチェックすることがよくあります。また、これらの方法論のいくつかをPrescientSignalsトレーディングシグナルサービスに組み込みます。

これらの各取引方法論は非常に強力であり、単独で収益性の高い取引を行うことができますが、それぞれが市場に関する異なる視点を提供します。複数の視点を考慮することにより、市場が私たちに伝えていることをより完全に理解することができます。

先見の明の線

他の取引方法を説明する前に、サイクル分析の履歴を確認し、このアプローチが従来のサイクル分析とどのように異なるかを説明しましょう。

エドワード・デューイとJMハーストは、サイクル研究の先駆者でした。彼らは、私たちが直感的に真実であると知っている現象を定量化しました。すべての市場は周期的に動きます。これは、市場は感情を持っている人々によって制御されており、感情は自然のサイクルの影響を受けているためです。宇宙全体が周期的に動きます。惑星の動きから潮流、季節、既知の周期に従って毎日昇り沈む太陽まで、自然のすべては周期的です。市場では、恐怖と貪欲の間で絶え間なく変動が見られます。価格が上昇するにつれて、人々は貪欲になり、ますます多くのバイヤーが市場に流れ込みます。特定の（予測可能な）ポイントで、価格は極端なレベルに達し、トレーダーは利益を取り始め、価格は下がり始めます。この時点で、恐怖が定着し、価格が急速に低下する可能性があります。恐怖は欲よりも強い感情であるため、価格は上昇するよりも速く低下する傾向があります。

恐怖と欲が価格の主な要因である可能性がありますが、市場によって異なる多くの二次的な循環的影響があります。たとえば、農産物の価格は、それ自体が周期的である気象パターンの影響を受けます。金属は経済サイクルの影響を受け、経済サイクル自体は他のサイクルの影響を受けます。したがって、どの市場でも、多くのサイクルが働いており、各市場には独自の周期的な署名があります。サイクル分析の目標は、単にサイクルを特定することです。サイクルの原因は気にしません。唯一の懸念事項は、各サイクルの長さ（頻度）と強度（振幅）とともに、どのサイクルが機能しているかを判断することです。

デューイはコンピューターが発明される前に研究をしていた。ハーストは初期のコンピューターにアクセスできましたが、処理能力は、携帯電話や時計でさえも、今日あるもののほんの一部でした。リアルタイムサイクル分析は非実用的であったため、固定サイクルの特定に焦点を当てました。ハーストは、1日から18年までの長さのサイクルを識別する公称サイクルモデルを開発しました。このモデルでは、サイクルの変動を制限できますが、固定サイクルが存在するという前提に基づいています。おそらく彼の時代、それは真実であり、ある程度は今日も真実です。しかし、世界ははるかに複雑になっています。現在、市場はほとんど電子的に取引されており、多くの市場は年中無休で営業しています。コンピューター化された取引モデルの出現により、政府、ヘッジファンド、機関取引による市場操作の増加に伴い、サイクルはより複雑になり、固定サイクルを使用して収益性の高い取引を行うことが難しくなりました。サイクルはまだ存在しますが、現在は動きのあるターゲットです。

デビッド・ヒクソン 感覚的なトレーダー 今日の市場サイクル研究における主要な思想家の一人です。デビッドが作成しました 感覚的なトレーダー、ハーストの研究に基づく優れたサイクル分析プラットフォーム。彼は間違いなくハーストサイクルの第一人者です。デビッドの仕事を大いに賞賛する一方で、ハーストサイクルには固定サイクル長の存在を前提とするという点で固有の弱点があると信じています。 Sentient Traderはこれらの固定サイクルからの逸脱を許容するという点で柔軟性がありますが、なぜ固定サイクル長から始めて、避けられない変動を補正する必要があるのか疑問に思います。

当社のサイクル分析アルゴリズムは、固定サイクルに関する仮定を行いません。私たちのアルゴリズムは動的であり、毎日白紙の状態から始まり、最近の価格行動に基づいて、今日存在するサイクルを分析します。その結果、循環的な状況は日によって完全に変わる可能性があります。昨日の写真が突然無効になるわけではありません。昨日のサイクルはまだ役立っているかもしれませんが、より強いサイクルが出現した場合、当社のアルゴリズムはすぐにそれを特定します。アルゴリズムのコンセンサスは、独自の独自のインジケーターである 予知ライン、多くの場合驚くべき精度で、指定されたバー数だけ価格を先に予測します。

ドラモンド幾何学

ドラモンド幾何学 カナダの伝説的なトレーダー、チャールズドラモンドによって長年にわたって開発および改良されました。ドラモンドジオメトリは、 PLドット、高値、安値、終値の3バー移動平均は、1バー前に移動しました。価格とPLドットの関係は、トレンドの方向と強さを示します。 PLドットは常にプッシュまたはリフレッシュされます。価格が押し上げられると価格は遠ざかり、価格が更新されると価格はPLドットに戻ります。

Drummond Geometryは、これまでに出会った中で最も強力な取引方法の1つです。 PL DotはDrummond Geometryの基本原則ですが、完全な取引方法論は非常に洗練されており、長年の研究が必要です。ドラモンドはこのテーマについて10冊以上の本を書いており、彼のパートナーであるテッド・ハーンの助けを借りて、30レッスンのマルチメディアコースを作成しました。 Drummond Geometryには、独自のサポートラインと抵抗ラインのセットが含まれており、多くの場合、価格目標に関して非常に高い精度が得られます。

Drummond Geometryは、従来のテクニカル分析インジケーターよりもサポートおよびレジスタンスエリアの識別がはるかに正確であるため、サイクル分析に理想的な賛辞です。たとえば、市場が現在長い下降傾向にあるが、Prescient Lineが上昇し、市場の上昇が予測されているとします。 Drummond Geometryインジケーターを調べると、価格が1,000の主要なサポートエリアをきれいに突破しており、次の重要なサポートエリアは990であることがわかります。ロングポジションに入る前。

平足足

平足足 は、日本のローソク足チャートの客観的な派生物です。従来のローソク足パターンは、多くの場合、重要な予測値を持ちますが、それらの解釈により、非常に主観的です。さらに、100を超えるろうそく足パターンがあるため、この方法論を学習してトレーディングに適用するには、長年の研究と実践が必要です。 Heikin-Ashiは、ろうそく足分析を簡素化および客観化し、無数のパターンを客観的なルールセットに置き換えます。

Heikin-Ashiキャンドルは、実際のOHLC値とは大幅に異なる修正OHLC値を使用します。したがって、平均足のキャンドルは従来のキャンドルに似ているように見えますが、実際の価格を示すものではなく、実際の価格の表示というよりも指標のようなものです。緑のロウソクは上昇トレンドを示し、赤のロウソクは下降トレンドを示します。また、平均足チャートにPLドットをプロットし、それを使用して傾向の変化を確認します。トレンドの変更には、キャンドルの色とPLドットを横切る価格の両方の変更が必要です。平均足チャートには1バーの組み込みラグがありますが、次の方法で作成されたセカンダリインジケーターを使用してこのラグを補正できます。 ダン・バルクと呼ばれる HAデルタ、修正された始値と終値の差です。

HA Deltaは先行指標であり、多くの場合、市場が事前にいくつかのバーを転換すると予測します。 HAデルタが3バー移動平均を超えると、価格が反転する可能性があります。また、過去の値との関係でHAデルタ値に注意し、HAデルタと価格の間の相違を探します。 HA Deltaはノイズが多い可能性があるため、標準の移動平均の代わりに、 ジュリック移動平均 （JMA）、HAデルタの基礎として。 JMAは、Mark Jurikによって開発された独自のインジケータです。 ジュリック・リサーチ。標準の移動平均に似ていますが、高度な信号処理を使用して、遅延を発生させずにノイズをフィルタリングします。したがって、Heikin-Ashiチャートを従来のHeikin-Ashiチャートと比較すると、チャートがより滑らかで、すべての同じ有効な信号をキャッチする一方で、多くの誤検知を回避できることがわかります。

上記の例を続けて、価格が990でサポートゾーンに入ったら、Heikin AshiとHA Deltaを使用して傾向を監視し、反転の兆候を探します。 HA Deltaが3バー移動平均を横切るとき、それをロングポジションに入るための予備的なシグナルと見なします。アグレッシブな場合は、すぐに入場するか、緑の平金足バーが表示されて価格がPLドットを越えるのを待ってから入場します。イベントのシーケンスを要約するには：

  1. Prescient Lineは好転を予測しています。
  2. 価格は990でDrummond Geometryサポートゾーンに入り、潜在的な反転領域を示唆しました。
  3. HA Deltaは3バー移動平均を超えており、上昇が差し迫っていることを示しています。
  4. 最初の緑色のHeikin-Ashiバーが表示され、価格がPL Dotを超え、上昇が進行中であることを知らせます。

ダイナミックRSX

RSIは最も人気のある技術指標の1つです。現在のトレンドの方向と強さを示し、極端な価格レベルについて警告します。また、価格と乖離した場合に可能性のある反転を警告します。ただし、従来のRSIは非常にノイズが多く、任意の静的な長さを持っています。これは、現在の市場の状況に適用される場合と適用されない場合があります。私たちの ダイナミックRSX インジケータはこれらの両方の問題に対処します。

RSXは、Jurik Researchの独自のインジケーターです。これは、RSIと同じように機能しますが、Jurikの高度なゼロラグスムージングアルゴリズムを使用してノイズをフィルタリングし、はるかに滑らかで信頼性の高いインジケータを生成する点が異なります。

ダイナミックRSXはJurik RSXインジケーターを使用しますが、バー単位で長さを最も強いアクティブサイクルの長さに動的に調整します。したがって、Dynamic RSXは、サイクルの長さに基づいて現在の市場状況に自動的に適応します。 RSXが極端なレベルに達すると、大きなトレンド変更の機会が最大になります。 RSXは長期間極端なレベルにとどまることができますが、トレンドが最終的に逆転すると、多くの場合大きな取引機会がもたらされます。ドラモンドの用語では、価格はPLドットから大きく離れています。引き伸ばされたバネのように、それは多くのポテンシャルエネルギーを含んでおり、PLドットに戻るリフレッシュが原因です。逆に、RSXがゼロラインの周りを蛇行している場合、市場のエネルギーはほとんどありません。このシナリオでは、他の指標は完全に有効な信号を生成する可能性がありますが、エネルギーの不足により移動の規模と利益の可能性が制限される場合があります。

感情

テクニカル分析の強力な支持者として、現在の価格と最近の価格アクションには、将来の価格に関する入手可能なすべての情報が含まれていると考えています。絶対確実に将来を予測することはできませんが、現在の価格行動に基づいて将来の価格を予測することはできます。テクニカル分析では、収益、経済指標、天気、惑星の動き、中国の茶の価格、または価格に影響を与える可能性のあるその他の情報はすべて考慮されません。 「理由」は気にしません。私たちは最終結果のみを重視します。

それでも、感情は無視するのが難しいです。

感情は、最も基本的な要因とは異なり、先行指標であるという点で独特です。経済報告書が発表されると、それは価格に直接影響しますが、その報告書に至るまでの価格行動は、報告書に何が含まれるかについてのコンセンサスをすでに反映しています。したがって、センチメントを除いて、ファンダメンタルズはほとんど遅れている指標であり、短期取引のコンテキストでは、将来の価格を予測する上でほとんど価値がありません。

感情を数学用語で表現する場合、価格の導関数になります。センチメントは、将来の価格に対する観衆の意見を表しており、極端なレベルでは、観衆は通常間違っています。したがって、感情を測定し、極端な値に注意を払うことができれば、多くの場合、群衆に賭けて利益を得ることができます。センチメントを考慮することなく利益を上げることはできますが、他のツールを自由に使えることは決して痛いことではありません。

結論

この記事が、複数の取引方法を使用する利点を説明するのに役立つことを願っています。上記の取引方法論は私たちが使用しているものですが、確かに他の多くの取引方法論があります。重要なのは、あなたにとって最適なものを見つけ、取引方法を組み合わせる際に、それらが無相関であることを保証することによって冗長性を回避することです。

私たちの購読者 PrescientSignals取引シグナル サービスは、以下を含むこれらの取引方法のほとんどから毎日の指標値にアクセスできます。

  • 先見の明の線
  • Drummond Geometryのサポート領域と抵抗領域
  • ダイナミックRSX
  • 平均足とHAデルタ

PrescienTradingの詳細については、次のWebサイトにアクセスしてください。 https://www.prescientrading.com