Pad Non-Trading Days

AmiBroker propose une option dans le Vue menu, pour Pad non-trading jours. Lorsque cette option est activée, AmiBroker crée des barres artificielles pour les jours de fermeture du marché. Ces barres artificielles auront les valeurs OHLC fixées au cours de clôture du dernier jour de bourse réel.

Le but de cette fonctionnalité est de permettre aux indicateurs temporels, comme les cycles, d'analyser les données du graphique sur la base des jours civils plutôt que des jours de marché. Dans le cas des cycles, la théorie qui prévaut est que les cycles sont actifs, que le marché soit ouvert ou non. Si cela est vrai, cela signifie générer une analyse précise des cycles, vous devez activer le Pad non-trading jours option.

Lors de nos tests, nous avons pu obtenir d'excellents résultats, que l'option soit activée ou non. PrescienTrader est capable de s'adapter à l'un ou l'autre scénario. Si des barres artificielles existent sur le graphique, il y aura plus de barres par période, donc PrescienTrader aura tendance à signaler des fréquences de cycle légèrement plus longues, compensant les barres supplémentaires. La forme de la ligne presciente peut changer considérablement lorsque vous activez ou désactivez l'option, mais les deux analyses seront valides.

Vous pouvez faire un argument valide pour l'une ou l'autre approche. Si les cycles se poursuivent alors que les marchés sont fermés, il est logique d'analyser les cycles en jours civils plutôt qu'en jours de marché. Le contre-argument est qu'en ajoutant des barres artificielles, vous ajoutez littéralement du bruit au graphique et ce bruit apparaît souvent dans l'analyse. Après avoir activé Pad non-trading jours, vous devrez peut-être augmenter Confiance et / ou Filtre harmonique pour compenser le bruit ajouté.

C'est vraiment une question de préférence personnelle. Nous vous suggérons de l'essayer dans les deux sens et d'utiliser la méthode qui vous convient le mieux.