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La future ligne de démarcation (FLD) 1

Le célèbre chercheur de cycles, JM Hurst, a inventé le Future ligne de démarcation (FLD). Pour dessiner le FLD, il vous suffit déplacer le graphique des prix vers l'avant d'une demi-longueur de cycle. C'est à la fois trompeusement simple et incroyablement puissant. Si la durée du cycle est précise, lorsque le prix franchit le FLD, il confirme le pic ou le creux le plus récent pour la fréquence de cycle correspondante.

L'analyse des cycles conventionnels s'appuie fortement sur les interactions prix / FLD pour prévoir le prix. Hurst a développé une méthodologie élaborée décrivant comment interpréter les différents modèles de FLD et les interactions de prix. Bien qu'il y ait beaucoup de validité dans les recherches de Hurst, il a développé ses théories avant l'invention des ordinateurs modernes. Par conséquent, faire une analyse de cycles conventionnelle suivant la méthodologie de Hurst impliquait de nombreuses étapes et des calculs manuels. Plus récemment, des applications logicielles ont été développées qui automatisent et rationalisent une grande partie du processus. Bien que ces applications facilitent la réalisation d'une analyse des cycles, elles sont toujours limitées par un cadre théorique développé il y a plus de 40 ans. Plutôt que de faire avancer la science, ces applications automatisent simplement les anciennes techniques d'analyse.

Lorsque nous avons développé PrescienTrader, nous avons commencé avec une table rase. Nous avons reconnu les contributions de Hurst à la science de l'analyse des cycles, mais nous ne voulions pas nous limiter à une méthodologie vieille de plus de 40 ans. Au lieu de cela, nous avons testé objectivement les théories de Hurst et lorsqu'elles ont tenu le coup, nous les avons incorporées dans nos algorithmes. Nous avons également expérimenté des algorithmes plus modernes, tels que ceux développés par Lars von Thienen de WhenToTrade.com. Nous avons constaté que les algorithmes de Lars étaient supérieurs à ceux de Hurst en termes d'extraction de cycles individuels du bruit du marché. Cependant, Lars n'a pas abordé la question de la confirmation des pics / creux, ce qui nous semblait important, nous avons donc examiné de plus près les théories du FLD de Hurst. En fin de compte, nous avons avancé nos algorithmes au point où ils incluaient toutes les informations pouvant être obtenues en analysant les interactions FLD / prix, de sorte qu'une analyse FLD complexe est devenue redondante à des fins de prévision des prix. Néanmoins, nous pensions toujours qu'un FLD rapide pourrait être utilisé comme déclencheur d'entrée, aidant à filtrer nos faux signaux. Nos tests l'ont confirmé.

Sur nos cartes, la future ligne de démarcation apparaît dans le volet supérieur sous la forme d'une ligne rouge en pointillés, reflétant le prix, mais décalée d'une demi-longueur de cycle. Le FLD affiché s'adapte dynamiquement à la fréquence de cycle active la plus rapide. Lorsque la ligne Prescient change de direction, nous attendons que le prix traverse le FLD avant d'émettre un signal d'entrée. L'utilisation de la fréquence de cycle la plus rapide comme déclencheur d'entrée nous permet de capturer la majeure partie du mouvement, tout en filtrant de nombreux faux signaux.

Une autre utilisation de la future ligne de démarcation est d'estimer l'objectif de prix en observant la variation de prix entre le début d'un cycle et le point où il traverse le FLD. Étant donné que le FLD est simplement un prix décalé vers l'avant d'une demi-durée de cycle, il est juste de supposer que lorsque les prix traversent le FLD, il couvre la moitié de sa distance totale pour le demi-cycle. Par exemple, si le prix est de 100 au début d'un cycle et qu'il traverse le FLD au prix de 105, vous pouvez estimer un objectif de prix de 110 pour le demi-cycle. Cela fonctionne souvent assez bien, mais il ne prend pas en compte les effets des zones de support et de résistance. Dans l'exemple ci-dessus, s'il y a une zone de résistance majeure à 105, le prix peut y rester bloqué, même s'il n'est techniquement qu'à mi-chemin du demi-cycle. Donc, lors de la définition des objectifs de prix, vous devez également envisager d'autres approches, telles que la géométrie Drummond.

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